结论：劳务派遣工不想继续工作时，直接走并非最佳选择，辞职（即按照法定程序离职）更为稳妥和合法，能够确保自身权益不受损害。以下从不同角度详细分析：
一、直接走的法律后果
直接离职，即未按照法定程序通知劳务派遣单位和用工单位就擅自离职，可能带来一系列不利后果。根据《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，劳动者擅自离职可能被视为违法解除劳动合同，需要承担相应的法律责任。例如，如果因擅自离职给用工单位造成损失，劳务派遣工可能需要承担赔偿责任。此外，擅自离职还可能影响劳务派遣工的社保缴纳、工资结算等后续事宜，给自己带来不必要的麻烦。
二、辞职（按照法定程序离职）的方式及法律依据
协商一致离职
- 法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第三十六条。
- 操作方式：劳务派遣工可以与用工单位、劳务派遣单位三方协商一致，达成关于离职的共识，包括工作交接、工资结算等事宜。这种方式通常能比较顺利地结束劳务关系，且不会给各方带来不必要的损失。
预告解除
- 试用期内：
- 法律依据：虽未直接提及具体条款，但基于《中华人民共和国劳动合同法》关于试用期解除劳动合同的一般规定。
- 操作方式：劳务派遣工在试用期内提前三日通知劳务派遣单位，可以解除劳动合同。只要履行了提前三天告知的程序，就可以合法离职。
- 转正之后：
- 法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条。
- 操作方式：劳务派遣工需提前三十日以书面形式通知劳务派遣单位，明确表达离职的意愿及离职时间等关键信息。这样，劳务派遣单位和用工单位就有足够的时间做好相应安排，如招聘新员工、交接工作等。
即时解除（被迫离职）
- 法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条。
- 适用情形：如果劳务派遣单位存在未按照劳动合同约定提供劳动保护或劳动条件、未及时足额支付劳动报酬、未依法为劳动者缴纳社会保险费、规章制度违反法律法规并损害劳动者权益等违法行为时，劳务派遣工有权单方面解除劳动合同，并要求劳务派遣单位承担法律责任，包括但不限于支付经济补偿。
三、辞职过程中的注意事项
- 确保工作交接的顺利进行：劳务派遣工在离职前应与用工单位和劳务派遣单位做好工作交接，确保工作的连续性和稳定性，避免给用工单位带来不必要的损失。
- 保留好与离职相关的所有证据：如书面通知、邮件记录、薪资结算单等，这些证据在后续可能出现的劳动争议中将成为维护自身合法权益的重要依据。
- 如遇不配合或违法阻挠离职的情况：劳务派遣工可以向当地劳动监察部门投诉或寻求法律援助，以维护自己的合法权益。
四、具体建议
- 提前规划：在决定离职前，劳务派遣工应提前规划好自己的职业发展和生活安排，确保离职后能够顺利过渡。
- 与劳务派遣单位和用工单位沟通：在离职前，劳务派遣工应与劳务派遣单位和用工单位进行充分沟通，了解离职的具体流程和注意事项，确保离职过程的顺利进行。
- 咨询专业律师：如果在离职过程中遇到任何法律问题或困惑，劳务派遣工可以随时向我咨询，我将根据具体情况提供专业的法律建议和帮助。
综上所述，劳务派遣工在不想继续工作时，应按照法定程序进行辞职，以确保自身权益不受损害。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。