商家在未报备的情况下更换门头，确实存在被罚款的风险。这一风险并非空穴来风，而是有明确的法律依据和执法实践作为支撑。

首先，从法律依据来看，《城市市容和环境卫生管理条例》明确规定了城市中的建筑物和设施应保持整洁、美观，且必须符合国家规定的城市容貌标准。门头作为建筑物外观的重要组成部分，其更换若未经过报备且影响了市容，就可能构成违规。此外，《城市道路管理条例》也禁止擅自在城市道路上建设或设置构筑物、广告牌等，包括门头的更换，未经批准擅自更换将面临罚款。同时，《中华人民共和国城乡规划法》也对未经批准的建设行为进行了法律处罚的规定，这同样适用于未经报备的门头更换。

在执法实践中，对于未报备更换门头的行为，执法部门会根据违规情节的轻重来采取不同的处理措施。如果更换的门头与周边环境相协调，未对城市容貌造成明显影响，且商家积极配合整改，那么执法部门可能会采取责令限期补办报备手续的方式，而不一定会立即进行罚款。但是，如果门头更换违反了城市容貌标准，如尺寸过大、颜色刺眼、存在安全隐患等，或者商家拒不配合整改，那么执法部门将依据相关法规进行罚款，罚款金额因地区和具体情况而异，一般从几百元到数千元，甚至可能高达2万元。

为了避免这种法律风险，商家在更换门头前应该遵循一定的报备流程。具体来说，商家需要准备相关文件，如营业执照、房屋租赁协议以及门头设计效果图等，然后前往当地行政服务中心窗口或城管监察中队申报门头设置许可证，并提交所需材料。在获得辖区城管中队的意见后，再到各区的便民中心申请办理门头设置许可证。只有在获得便民中心的同意后，商家才能进行门头更换施工。

综上所述，商家在更换门头前必须了解并遵守当地的相关法规和报备流程。未报备就擅自更换门头不仅可能面临罚款风险，还可能对商家的声誉和经营活动造成不利影响。因此，我建议商家在更换门头前务必咨询当地相关部门，确保合规操作，以避免不必要的法律风险和经济损失。