结论：城管拿走东西不开单的行为，在大多数情况下是不合法的。
分析说明：
行政执法程序要求：
- 城管作为行政执法机关，在执行公务时，必须遵循法定的程序。这包括在扣押、查封或没收物品时，应当向当事人出具相应的法律文书，如扣押清单、查封决定书或没收决定书等。这些文书是证明城管执法行为合法性的重要依据，也是保障当事人合法权益的重要手段。
- 如果城管在拿走东西时没有开具任何单据，这违反了行政执法程序的要求，可能构成程序违法。
当事人权益保障：
- 当事人有权知道自己的物品为何被拿走、被谁拿走、以及后续的处理方式。开具单据是城管履行告知义务的一种方式，也是当事人行使申诉、复议或诉讼等权利的基础。
- 如果城管不开单，当事人可能无法及时了解物品的去向和处理情况，从而无法有效维护自己的合法权益。
可能的法律后果：
- 如果城管的行为被认定为程序违法，那么其拿走物品的行为可能被视为无效。当事人有权要求城管返还物品，并可能因此获得相应的赔偿。
- 此外，城管还可能因程序违法而受到内部的纪律处分或外部的行政监督。
特殊情况说明：
- 在某些紧急情况下，如为了防止证据灭失或避免危害扩大，城管可能需要在没有开具单据的情况下先行采取措施。但这种情况下，城管应当在事后及时补办相关手续，并向当事人说明情况。
建议与行动：
- 如果您遇到了城管拿走东西不开单的情况，首先应当保持冷静，不要与城管发生冲突。
- 您可以要求城管出示执法证件，并询问其拿走物品的原因和依据。
- 如果城管拒绝开具单据或拒绝说明情况，您可以记录下城管的姓名、工作单位、执法时间、地点等信息，并向其上级部门或相关监督机构投诉。
- 同时，您也可以考虑咨询专业律师，了解自己的合法权益和可能的维权途径。
后续思考：
- 城管在执法过程中应当严格遵守法定程序，保障当事人的合法权益。
- 当事人也应当了解自己的权利和义务，积极维护自己的合法权益。
- 如果遇到城管执法不当的情况，应当通过合法途径进行申诉和维权，避免采取过激行为。
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