您好，关于您提出的“汽车装小尾翼是否合法”的问题，我可以为您详细解答。

首先，我们需要明确的是，根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，任何单位或者个人都不得擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。这包括了对车辆外观的改动，如加装尾翼等。

从您提供的信息中，我们可以看到，深圳市公安局交通警察局在回复市民咨询时明确指出，车辆管理所没有关于机动车加装尾翼的备案项，且机动车不得加装尾翼。此外，南京交警在执勤过程中也发现并处理了多起车辆非法改装，包括加装尾翼的情况，并对相关车辆进行了扣留和处罚。

因此，结合上述法律法规和实际执法情况，我们可以得出结论：汽车加装小尾翼是不合法的。这种行为不仅违反了道路交通安全法，还可能对车辆的安全性能产生影响，增加交通事故的风险。

如果您对车辆的外观有特别的喜好或需求，建议您在购买车辆时选择已经配备相关配置的车型，或者咨询专业的汽车改装店，了解是否有可能在合法合规的前提下进行改装。但无论如何，都请确保改装行为符合法律法规的要求，以保障自己和他人的安全。

希望以上解答能够对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的咨询，请随时告诉我。