拿刀威胁要回赌资金是犯法的。

首先，从法律角度来看，拿刀威胁他人属于违法行为，可能构成治安管理处罚法中的威胁他人人身安全，或者刑法中的寻衅滋事、敲诈勒索等罪名，具体视情节严重程度而定。而赌资本身是非法的，不受法律保护，因此通过非法手段去索取赌资，更是不能得到法律的支持。

其次，即使你认为自己有权要回赌资，也不能采取威胁、恐吓等非法手段。正确的做法应该是通过合法途径解决纠纷，比如向法院提起诉讼，要求对方返还不当得利。但需要注意的是，由于赌资的非法性，法院可能不会支持你的全部诉求，甚至可能对你的赌博行为进行处罚。

最后，我强烈建议你放弃通过非法手段索取赌资的想法，而是寻求合法途径解决问题。如果你有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询，我会尽力为你提供专业的法律建议和支持。