第一次无证驾驶电动三轮车被抓到且车辆未被收缴，通常面临行政处罚，具体处理方式需结合当地法规和实际情况，以下分情况说明：

1. 行政处罚的种类与依据
   根据《道路交通安全法》第九十九条，未取得机动车驾驶证驾驶机动车的（电动三轮车若被认定为机动车），可处200-2000元罚款，并可并处15日以下拘留。若车辆未被收缴，可能因当地执法部门对电动三轮车的属性认定（如是否属于机动车）或情节轻微（如未造成事故、初犯等）而未采取扣押措施。
   关键点：需确认当地是否将电动三轮车纳入机动车管理范畴（部分地区可能按非机动车处理，处罚较轻）。

2. 车辆未被收缴的可能原因

   • 车辆属性争议：若电动三轮车不符合机动车标准（如速度、重量未超标），可能被认定为非机动车，此时无证驾驶的处罚可能仅限于警告或罚款，无需扣车。
     
   • 情节轻微：初次违法、未造成危害后果、配合执法等，可能被从轻处理。
     
   • 地方政策差异：部分地区对电动三轮车管理较宽松，可能仅处罚驾驶人而不扣车。

3. 后续处理建议

   • 核实车辆属性：向交警部门确认电动三轮车是否被认定为机动车，若为非机动车，则无需驾驶证，但需遵守非机动车通行规则。
     
   • 接受处罚并整改：按时缴纳罚款，若被要求参加交通安全学习或考试，需积极配合。
     
   • 考取驾驶证：若车辆属机动车，建议尽快考取相应驾驶证（如D证），避免再次违法。
     
   • 保留证据：若对处罚有异议，可申请行政复议或提起行政诉讼，需保留处罚决定书、车辆合格证等证据。

4. 潜在风险警示
   即使车辆未被收缴，无证驾驶仍可能影响个人信用（如纳入交通违法记录）、增加保险理赔难度（若发生事故，保险公司可能拒赔），甚至影响未来驾驶证申领。建议严格遵守交通法规，避免侥幸心理。

如有进一步疑问或需具体法律帮助，可直接向我咨询。