结论：是否应该去，取决于您个人的意愿以及您希望达到的目的。从法律角度，您没有必须去的义务，但如果您希望了解前夫的情况、配合警方调查或者解决潜在的纠纷，可以考虑前往。以下是对此问题的详细分析：
一、法律义务角度
无必须前往的义务：从法律上讲，您没有必须前往警察局的义务。您已经采取了合理的措施保护自己，即报警，并且警方已经介入处理。因此，是否前往警察局，完全取决于您个人的意愿。
配合调查的权利与义务：虽然您没有必须前往的义务，但如果您愿意，您可以作为证人配合警方的调查。这有助于警方更全面地了解情况，从而做出更准确的判断和处理。然而，这同样不是强制性的，您有权根据自己的情况决定是否配合。
二、个人安全与权益保护角度
保护个人安全：考虑到前夫的债务问题可能引发的纠纷，以及对方半夜敲门的骚扰行为，您首先需要确保的是自己的个人安全。如果您认为前往警察局可能会对自己的安全造成威胁，那么您完全有理由选择不去。
了解前夫情况：如果您对前夫的情况感到担忧，或者希望了解他为何会被带走，那么前往警察局可能是一个获取信息的途径。然而，这同样需要您在确保个人安全的前提下进行。
解决潜在纠纷：如果前夫的债务问题可能对您产生间接影响（例如，共同财产被牵连等），那么您可能需要考虑通过法律途径解决这些纠纷。在这种情况下，了解前夫的情况以及警方的处理结果，可能对您制定应对策略有所帮助。
三、实际操作建议
评估个人安全：在决定是否前往警察局之前，请首先评估自己的个人安全。如果您认为存在安全风险，那么请优先考虑保护自己。
咨询警方意见：如果您对前往警察局感到犹豫或不确定，可以尝试联系警方并咨询他们的意见。警方可能会根据您的具体情况给出建议或指导。
寻求法律帮助：如果您认为前夫的债务问题可能对您产生法律影响，或者您希望了解如何保护自己的权益，那么可以考虑寻求法律帮助。作为一名专注于离婚财产纠纷和遗产继承领域的律师，我可以为您提供专业的法律咨询和帮助。
最后，无论您选择前往还是不去警察局，都请确保自己的决策是基于对个人安全和权益的充分考虑。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。