面对催收短信威胁，你首先应保持冷静，并采取以下措施来保护自己的合法权益：
一、收集并保留证据
- 短信内容：完整保留威胁短信的原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等。这些信息对后续处理至关重要，是证明催收方行为的关键证据。
- 相关记录：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗短信的标志。
二、判断短信性质和来源
- 区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
- 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
三、与相关方沟通协商并采取措施
与债权方联系：
- 如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
- 在沟通过程中，保持冷静和理性，避免情绪化回应，同时要求债权方对催收行为进行规范，避免再次收到威胁短信。
要求停止非法行为：
- 对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
- 同时，加强个人防护意识，确保人身安全，避免与催收方发生直接冲突。
及时报警：
- 如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。
- 公安机关将会依法进行调查处理，保护你的合法权益。
四、向监管机构投诉或寻求进一步法律帮助
向监管机构投诉：
- 如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。
- 投诉时要提供详细的证据材料，包括短信截图、通话记录等，以便监管机构进行调查处理。
寻求法律帮助：
- 如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，如催收方涉嫌敲诈勒索等犯罪行为，建议直接向我咨询。
- 作为专业律师，我可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益，包括但不限于提起民事诉讼或协助你向公安机关报案。
最后，我想强调的是，面对催收短信威胁时，保持冷静和理性至关重要。不要因为威胁而惊慌失措或做出不理智的行为。通过收集证据、判断性质、与相关方沟通协商以及寻求法律帮助等步骤，你可以有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。