和银行合作的第三方贷款机构是否合法，需结合其是否持有合法牌照、经营行为是否合规以及是否遵守相关法律法规来综合判断。以下从这几个方面为你详细分析：
持有合法牌照：
- 在中国，从事贷款业务需持有相关金融牌照，这是判断第三方贷款机构合法性的基础。这些牌照可能包括银保监会核发的消费金融公司牌照，或地方金融监管部门颁发的小额贷款公司牌照等。
- 例如，捷信消费金融有限公司等持有合法牌照的第三方贷款机构，其开展的符合规定的贷款业务是合法的。如果第三方贷款机构没有这些牌照，那么其从事贷款业务就可能是非法的。
经营行为合规：
- 合法的第三方贷款机构会严格遵守法律法规和监管要求，包括在业务宣传中真实准确地披露贷款信息，不进行虚假宣传，不误导消费者。
- 在贷款审批过程中，它们会有合理的风控措施和流程，对借款人的还款能力、信用状况等进行客观评估，确保贷款发放给有还款能力的借款人。
- 贷款利率也需在法律规定的合理范围内，不得设置过高的利息来变相掠夺借款人的财产。根据相关规定，民间借贷利率司法保护上限以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的4倍为标准确定。
遵守相关法律法规：
- 合法的第三方贷款机构在贷款发放和回收过程中，会采用合法合规的手段，不使用暴力、威胁等非法方式催收贷款。
- 它们也不会从事非法集资、诈骗等违法活动，确保金融市场的稳定和秩序。
非法或违规情况警示：
- 如果第三方贷款机构无牌照经营，即未获得相关金融牌照却擅自开展贷款业务，那么这属于非法金融活动，如地下钱庄等，严重扰乱金融秩序。
- 如果贷款利率超出法律规定的上限，即“高利贷”，或者设置高额利息、手续费、砍头息等方式增加借款人负担，那么这也是不合法的。
- 在借款人逾期还款时，如果采用暴力、威胁、侮辱、骚扰等非法手段进行催收，那么这也是严重违法的行为。
建议与总结：
- 在选择与银行合作的第三方贷款机构时，你应仔细核查其资质和信誉，确保选择的是合法、合规的贷款机构。可以通过查询相关监管部门的官方网站或咨询专业人士来了解其是否持有合法牌照和是否受到过监管处罚。
- 同时，你也应了解并遵守相关法律法规，维护自身合法权益。在签订贷款合同时，要仔细阅读合同条款，确保自己明白并同意其中的内容。
- 对于发现的非法或违规贷款行为，你应及时向相关部门举报，以维护金融市场的稳定和秩序。
如果你在与银行合作的第三方贷款机构打交道过程中遇到任何法律问题或疑虑，都可以直接向我咨询，我会为你提供专业的法律建议和帮助。