结论：银行员工因赌博输钱是否会被抓，需结合赌博行为的具体性质、情节严重程度及是否涉及职务便利等因素综合判断。以下从不同角度展开分析：
1. 普通赌博行为：行政处罚风险
根据《治安管理处罚法》第七十条，以营利为目的参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。
关键点：
- 赌资标准：各地对“赌资较大”的认定不同（如北京为300元以上，上海为500元以上），需结合当地规定判断。
- 银行员工身份无特殊豁免：即使职业为银行员工，若仅以个人身份参与赌博，与普通公民适用相同处罚标准。
- 行政处罚记录：行政处罚会留存个人档案，可能影响职业晋升或背景调查。
2. 涉嫌赌博罪：刑事追责风险
若赌博行为符合《刑法》第三百零三条规定的“以营利为目的，聚众赌博或以赌博为业”，则构成赌博罪，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。
银行员工需特别注意的情节：
- 利用职务便利赌博：若通过银行系统转移赌资、利用客户信息组织赌博，可能同时触犯职务侵占罪或侵犯公民个人信息罪，数罪并罚。
- 赌资巨大或情节严重：如长期组织赌博、抽头渔利数额累计达5000元以上，或赌资累计达5万元以上，可能被认定为“聚众赌博”。
- 案例参考：某银行柜员利用职务之便，通过客户账户转移赌资200万元，最终以赌博罪和职务侵占罪数罪并罚，判处有期徒刑四年。
3. 开设赌场罪：更严厉的刑事处罚
若银行员工不仅参与赌博，还为赌博网站提供资金支付结算、技术支持或广告推广，则可能构成开设赌场罪的共犯。根据《刑法》第三百零三条第二款，开设赌场罪处五年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；情节严重的（如赌资累计达30万元以上），处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
典型行为：
- 为赌博平台提供银行账户用于资金流转；
- 开发或维护赌博网站、APP；
- 通过社交媒体招揽赌客。
4. 银行员工的额外风险：行业纪律处分
即使赌博行为不构成犯罪，银行员工仍可能面临内部纪律处分，包括：
- 警告、记过、降级：根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》，赌博属于严重违反职业操守的行为，银行可依据内部规定给予处分。
- 解除劳动合同：若赌博行为造成重大声誉风险或经济损失，银行有权单方解除劳动合同且无需支付补偿。
- 行业禁入：严重违规者可能被列入银行业从业人员黑名单，限制未来从业资格。
法律建议
- 立即停止赌博行为：无论是否构成犯罪，继续参与将加重法律后果。
- 主动配合调查：若被公安机关传唤，应如实说明参赌情况，避免隐瞒或伪造证据。
- 论证“非营利目的”：若涉嫌赌博罪，需重点证明赌博行为未以营利为目的（如偶发性娱乐、赌资较小等）。
- 咨询专业律师：针对具体情节（如赌资数额、是否利用职务便利等），需由律师分析是否构成犯罪及量刑风险。
提示：银行员工因职业特殊性，需更严格遵守法律法规。若涉及赌博问题，建议直接向我咨询，我将结合具体情节提供针对性法律方案。