结论：商家将材料从小区围墙送进来是否违法，需结合具体情况判断，主要涉及是否违反小区管理规约、是否构成违法搭建或破坏公共设施等情形。以下从不同角度详细分析：

1. 若商家行为违反小区管理规约

• 法律背景：小区管理规约是业主共同制定的行为准则，通常包含对公共区域使用、装修材料运输等事项的约定。若规约明确禁止通过围墙运输材料（如为保护绿化、避免噪音或安全隐患），商家行为可能构成违约。
• 法律后果：物业公司有权依据规约制止商家行为，并要求恢复原状或赔偿损失；业主委员会也可通过法律途径追究商家责任。
• 建议：您可先查阅小区管理规约，确认是否有相关限制条款。若存在，可向物业公司投诉或通过业主委员会协调解决。

2. 若商家行为涉及违法搭建或破坏公共设施

• 法律背景：
  • 根据《城乡规划法》第六十四条，未取得建设工程规划许可证进行建设的，属违法搭建，可能被责令限期拆除、罚款等。
  • 若商家运输材料过程中破坏围墙、绿化等公共设施，可能违反《民法典》第二百三十八条（侵害物权责任）或《治安管理处罚法》第四十九条（故意损毁财物）。
• 法律后果：
  • 违法搭建：由城管部门责令拆除，逾期不拆的可强制执行并处罚款。
  • 破坏公共设施：需赔偿损失，情节严重的可能面临行政处罚（如拘留、罚款）。
• 建议：若商家行为涉及上述情形，您可向城管部门举报违法搭建，或向公安机关报案要求处理破坏财物行为。

3. 若商家行为仅涉及运输方式争议

• 法律背景：若小区管理规约未明确禁止通过围墙运输材料，且商家未破坏公共设施或违法搭建，其行为可能仅属运输方式争议，不直接构成违法。
• 法律后果：此时需通过协商解决，如商家运输行为影响其他业主正常生活（如噪音、占用道路），可依据《民法典》第二百八十八条（相邻关系处理原则）要求其停止侵害。
• 建议：您可先与商家沟通，要求其采取降噪、清理等措施；若协商无果，可联系物业公司协调或通过业主委员会介入。

4. 特殊情形：商家与物业公司或业主存在约定

• 法律背景：若商家与物业公司或部分业主签订协议，允许其通过围墙运输材料（如为小区装修提供便利），且协议内容不违反法律强制性规定，则其行为可能合法。
• 法律后果：其他业主不得随意干涉，但若协议损害公共利益（如破坏绿化、影响安全），可依据《民法典》第一百五十四条（恶意串通损害他人权益）主张协议无效。
• 建议：您可要求物业公司或商家出示相关协议，评估其合法性；若协议存在问题，可向业主委员会反映或通过法律途径解决。

总结：商家将材料从围墙送进来是否违法，需结合小区管理规约、是否违法搭建或破坏公共设施、是否存在约定等情形综合判断。建议您先查阅规约、收集证据（如照片、视频），再根据具体情况选择向物业公司、城管部门或公安机关反映，必要时可咨询我进一步分析。