在马路上私自设置路障属于违法行为，根据情节轻重，可能面临行政处罚甚至刑事处罚。具体分析如下：

1. 行政处罚
   根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条，未经许可擅自占用道路从事非交通活动（包括设置路障），影响道路交通安全或通行的，由公安机关交通管理部门责令改正，处二百元以上二千元以下罚款。若因此导致交通堵塞或事故，处罚可能加重。
   法律依据：

   • 《道路交通安全法》第三十一条、第九十九条
     
   • 《公路安全保护条例》第六十二条（针对公路的特殊规定）

2. 刑事处罚（极端情况）
   若私设路障导致严重后果（如重大交通事故、人员伤亡），可能构成《刑法》中的以危险方法危害公共安全罪或破坏交通设施罪，面临三年以上有期徒刑甚至更重刑罚。
   典型案例：

   • 2021年某地村民为阻止施工在公路设路障，致车辆侧翻致人死亡，主犯被判有期徒刑五年。

3. 民事赔偿
   若路障造成他人人身或财产损失，设置者需承担侵权赔偿责任，包括医疗费、误工费、车辆维修费等。
   举证要点：受害者需证明损失与路障的直接因果关系。

建议：

• 若发现他人私设路障，可立即报警或联系城管部门处理；
  
• 若因路障受损，保留现场照片、医疗记录等证据，及时通过法律途径维权；
  
• 任何单位或个人需临时占用道路，应提前向交通管理部门申请许可。
  

如有进一步疑问，可直接向我咨询具体场景下的法律应对方案。