面对收到的催收威胁短信，为了有效收集证据并保护自己的合法权益，你可以按照以下步骤进行操作：
一、保持冷静，全面收集证据
保留短信原文：
- 确保不删除或修改收到的威胁短信，这是最直接的证据。
- 记录短信的发送号码、发送时间以及具体内容，这些信息对于后续处理至关重要。
截图或保存短信：
- 对短信进行截图，确保截图内容清晰可辨，包括发送号码、时间、内容等。
- 将截图或短信原文保存到其他安全的存储设备中，如电脑、云盘等，以防手机丢失或短信被删除。
检查短信细节：
- 注意检查短信中是否有语法错误、错别字或异常符号，这些可能是诈骗短信的标志。
- 如果短信中包含链接或附件，切勿随意点击或下载，以防恶意软件感染或个人信息泄露。
二、判断短信性质和来源
区分合法与非法催收：
- 合法催收短信通常会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。
- 如果短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
查明发送主体：
- 尝试通过短信内容、发送号码等线索确定催收短信的发送方。
- 如果是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，可以联系其客服部门核实。
- 如果是委托的第三方催收公司，可以要求债权方提供催收公司的相关信息，并进行核实。
三、采取进一步措施
与债权方沟通协商：
- 如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系。
- 说明自己的经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
要求停止非法行为：
- 对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为。
- 告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
及时报警：
- 如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案。
- 提供相关证据，如短信截图、通话记录等，协助公安机关进行调查处理。
向监管机构投诉或寻求法律帮助：
- 如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉。
- 如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。
- 如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议咨询专业律师，寻求法律帮助。
综上所述，收集催收威胁短信的证据需要保持冷静、全面收集、判断性质、查明来源，并采取进一步措施保护自己的合法权益。希望这些建议能对你有所帮助。