面对催收人员恶意催收的情况，确实会让人感到焦虑和无助，但请保持冷静，通过合法途径来维护自己的权益是非常重要的。针对您提出的“第一步要收集哪些证据”的问题，以下是我为您详细梳理的应对步骤和需要收集的证据：

一、应对步骤

1. 保持冷静，不要恐慌：恶意催收往往试图通过恐吓、威胁等手段迫使您还款，但请记住，这些行为都是违法的，您有权保护自己的合法权益。

2. 收集证据：这是维权的关键一步，您需要尽可能多地收集与恶意催收相关的证据。

3. 选择维权方式：根据收集到的证据和实际情况，选择合适的维权方式，如向借款平台投诉、向监管部门举报、报警或提起诉讼等。

二、需要收集的证据

1. 短信记录：

   • 保存所有来自催收人员的威胁、恐吓或骚扰短信，包括发送时间、发送号码、短信内容等。
   • 如果短信中涉及对您的家人、同事的骚扰或威胁，也请一并保存。

2. 通话记录：

   • 记录所有与催收人员的通话时间、通话时长、通话号码以及通话内容（如果可能的话，进行录音）。
   • 通话录音是证明催收人员恶意催收行为的有力证据，但请注意，在录音前应确保符合当地法律法规关于录音的规定。

3. 视频或图片证据：

   • 如果催收人员上门骚扰或采取其他暴力行为，且您能够拍摄到相关视频或图片，请务必保存好。
   • 这些证据将直接证明催收人员的违法行为。

4. 证人证言：

   • 如果您的家人、同事或邻居目睹了催收人员的恶意催收行为，可以请他们提供证人证言。
   • 证人证言也是证明催收人员违法行为的重要证据之一。

5. 其他相关证据：

   • 如催收人员通过社交媒体、电子邮件等其他方式进行的骚扰或威胁，也请保存好相关记录。
   • 如果您曾向借款平台或监管部门投诉过催收人员的行为，并收到了相关回复或处理结果，也请一并保存。

三、后续维权方式

在收集到足够的证据后，您可以根据实际情况选择以下一种或多种维权方式：

1. 向借款平台官方客服要求停止暴力催收行为：提供您收集到的证据，要求平台对催收人员进行约束和管理。

2. 向监管部门举报：如拨打12378银保监会投诉举报电话（针对金融类催收）或12300工信部投诉举报电话（针对电话短信轰炸等），向相关部门反映催收人员的违法行为。

3. 报警处理：如果暴力催收涉及人身威胁、骚扰等违法行为，您可以向当地公安机关报警，并提供您收集到的证据。

4. 提起诉讼：如果催收人员的行为严重侵犯了您的名誉权、隐私权等合法权益，您可以向法院提起诉讼，要求停止侵权、赔偿损失（包括物质损失和精神损失）并赔礼道歉。

总之，面对恶意催收，保持冷静并收集证据是维权的关键。希望以上建议能对您有所帮助，如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。