结论：对方的行为可能涉及违法，但具体是否构成违法以及违法的性质，需要结合更多细节来判断。不过，从您的描述来看，您主要关心的是如何追回借款以及对方行为是否违法，以下我会从这两个方面为您详细分析。
一、对方行为是否违法
民事违法角度：
- 对方通过微信向您借款，并收到了款项，双方之间形成了民间借贷关系。对方有义务按照约定还款，如果对方未还款且无法联系，这违反了《中华人民共和国民法典》中关于合同履行的规定，即当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
- 在这种情况下，您有权要求对方还款，并可以通过法律途径（如起诉）来维护自己的合法权益。
刑事违法角度（需具体情节判断）：
- 如果对方从一开始就没有还款的意图，而是以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的方式骗取您的钱财，且数额较大（虽然500元可能不构成刑事犯罪的数额标准，但如果是多次诈骗或与其他诈骗行为合并计算，则可能构成），那么对方的行为可能构成诈骗罪。
- 然而，在您的情况下，仅凭一次500元的借款且无法联系对方，很难直接认定为诈骗罪。但如果对方有多次类似行为，或者您能提供其他证据证明对方有非法占有的目的，那么情况就会有所不同。
二、如何追回借款
收集证据：
- 保留好微信聊天记录，特别是对方承认借款、约定还款时间等关键内容的聊天记录。
- 如果可能的话，获取对方的身份信息（如姓名、身份证号、联系方式等），以便后续起诉时使用。
尝试协商：
- 如果对方只是暂时无法联系或暂时无法还款，您可以尝试通过其他方式（如共同朋友、家人等）联系对方，协商还款事宜。
法律途径：
- 如果协商无果，您可以向法院提起诉讼，要求对方还款。在起诉时，您需要提供充分的证据证明双方之间存在借贷关系以及对方未还款的事实。
- 法院会根据您提供的证据和法律规定作出判决。如果判决对方还款而对方仍不履行，您可以申请强制执行。
三、建议与提醒
- 保留证据：在任何借贷关系中，保留好相关证据都是非常重要的。这不仅可以帮助您在后续维权时提供有力支持，还可以避免不必要的纠纷。
- 谨慎借贷：在未来的借贷行为中，建议您谨慎选择借贷对象，并尽量签订书面借款合同或留下其他书面证据，以明确双方的权利和义务。
- 及时维权：如果发现对方有违约或违法行为，建议您及时采取措施维护自己的合法权益，避免错过最佳维权时机。
如果您在追回借款或维护自己合法权益的过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。我会根据您的具体情况提供专业的法律建议和支持。