结论：您可以报警，并且报警是维护自身合法权益的合理且必要途径。以下从多个角度为您详细分析：
一、法律层面分析
高利贷的违法性：
- 根据我国相关法律规定，民间借贷中，双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的，超出部分的利息不受法律保护。这意味着，如果境外债主向您收取的利息超过了法定上限，其超出部分的利息主张是不合法的。
赌博的违法性：
- 赌博在我国是明确禁止的违法行为。因赌博产生的债务，通常被视为非法债务，不受法律保护。因此，您因赌博而欠下的债务，在法律上可能不会被认定为有效债务。
威胁行为的违法性：
- 债主对您的威胁行为，可能构成敲诈勒索、恐吓等违法行为。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，以非法占有为目的，对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物，从而构成犯罪的，将受到法律的制裁。
二、报警的合理性与必要性
保护自身安全：
- 面对债主的威胁，您的个人安全可能受到威胁。报警可以迅速获得警方的保护，防止事态进一步恶化。
维护合法权益：
- 通过报警，您可以向警方说明情况，包括高利贷的违法性、赌博的违法性以及债主的威胁行为。警方将依法进行调查处理，维护您的合法权益。
防止债务扩大：
- 报警后，警方可以介入调解或采取其他措施，防止债务进一步扩大或产生其他不必要的纠纷。
三、报警后的可能处理结果
警方调查：
- 警方将依法对您的报警进行调查，包括核实高利贷、赌博以及威胁行为的事实情况。
法律制裁：
- 如果债主的行为构成犯罪，如敲诈勒索、恐吓等，警方将依法对其进行刑事处罚。
债务处理：
- 对于因赌博产生的债务，由于其在法律上可能不被认定为有效债务，因此您可能无需承担全部或部分还款责任。同时，对于高利贷部分超出法定上限的利息，您也有权拒绝支付。
四、建议与注意事项
保留证据：
- 在报警前，建议您尽可能收集并保留相关证据，如借款合同、转账记录、聊天记录、威胁信息等。这些证据将有助于警方进行调查处理。
如实陈述：
- 在向警方报警时，请您如实陈述事实情况，不要隐瞒或夸大事实。这将有助于警方准确判断案情并依法处理。
配合调查：
- 在警方调查过程中，请您积极配合警方的工作，提供必要的协助和信息。这将有助于加快调查进度并维护您的合法权益。
如果您在境外借高利贷赌博输了钱并受到债主的威胁，您可以立即报警。报警是维护自身合法权益的合理且必要途径。同时，我也建议您在今后的生活中远离赌博等违法行为，理性借贷并遵守法律法规。如果您还有其他法律问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。