结论：面对外地号码打电话声称要上门催债，却又不表明身份和贷款机构的情况，您不必过于恐慌，这很可能是诈骗电话或者不规范的催收行为。以下从多个角度为您详细分析：
一、可能的原因分析
诈骗行为：
- 诈骗分子常常利用人们对债务的担忧和恐惧心理，通过冒充催收人员或贷款机构工作人员，以各种理由要求您转账或提供个人信息，进而实施诈骗。
- 他们可能故意不表明身份和贷款机构，以增加神秘感和紧迫感，迫使您在慌乱中做出错误决策。
不规范的催收行为：
- 有些贷款机构或催收公司可能为了降低成本或提高效率，采用不规范的催收手段，如使用外地号码、不表明身份等，试图通过这种方式给您施加压力。
- 这种行为可能违反了相关法律法规和行业规范，侵犯了您的合法权益。
二、应对策略
保持冷静，核实信息：
- 不要因为对方的威胁或恐吓而慌乱，保持冷静，仔细询问对方的身份和贷款机构信息。
- 如果对方拒绝提供或含糊其辞，您有权拒绝与其进一步沟通，并考虑报警或向相关部门投诉。
保护个人信息：
- 无论对方如何威胁或诱导，都不要轻易透露您的个人信息，如身份证号、银行卡号、密码等。
- 个人信息是您的隐私和财产安全的重要保障，一旦泄露，可能会给您带来不必要的麻烦和损失。
联系贷款机构确认：
- 如果您确实有贷款未还，且怀疑对方可能是贷款机构的催收人员，您可以主动联系贷款机构，确认是否存在催收行为以及催收人员的身份。
- 通过正规渠道联系贷款机构，可以确保信息的准确性和安全性。
报警或投诉：
- 如果您认为对方的行为涉嫌诈骗或侵犯了您的合法权益，您可以向当地公安机关报案或向相关部门投诉。
- 提供详细的通话记录、对方信息等证据，有助于警方或相关部门进行调查和处理。
三、法律背景与建议
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规，诈骗行为和不规范的催收行为都可能受到法律的制裁。
- 如果您遇到了类似情况，建议您保留好相关证据，如通话记录、短信记录等，以便在需要时提供给警方或相关部门。
- 同时，我也建议您定期查看自己的信用报告，确保没有未经授权的贷款或催收行为发生。
最后，面对此类情况，您一定要保持警惕和冷静，不要轻易相信对方的话，更不要随意转账或提供个人信息。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。