结论前置：质押物在设立质押时通常需要转移给债权人占有，但具体是否必须转移，还需根据质押物的性质及双方约定来判断。
一、动产质押的情况
在动产质押中，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，质押物的转移占有是质押合同生效的必要条件。也就是说，当债务人或第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保时，质押合同即生效。这种转移占有的方式，旨在确保债权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形时，能够依法就该动产优先受偿。
举例说明：假设甲向乙借款，并以其一辆汽车作为质押物。在这种情况下，甲需要将汽车交付给乙占有，质押合同才生效。如果甲未将汽车交付给乙，那么质押合同将不产生法律效力，乙也就无法就该汽车优先受偿。
二、权利质押的情况
与动产质押不同，权利质押通常不需要转移质押物的实体占有。权利质押是指债务人或第三人将其拥有的权利（如股权、知识产权中的财产权、应收账款等）出质给债权人，作为债权的担保。在这种情况下，质押权的设立通常通过办理出质登记或交付权利凭证等方式来实现，而不需要转移质押物的实体。
举例说明：假设甲向乙借款，并以其持有的某公司股权作为质押物。在这种情况下，甲不需要将股权证书交付给乙，而是需要与乙一起到相关部门办理股权出质登记手续。登记完成后，乙即取得对该股权的质押权。
三、特殊情况下的约定
虽然动产质押通常需要转移质押物占有，但双方也可以在合同中约定其他方式。例如，双方可以约定由债务人或第三人继续占有质押物，但债权人通过其他方式（如安装监控设备、定期检查等）来确保质押物的安全。然而，这种约定需要符合法律法规的规定，并且不得损害债权人的合法权益。
法律建议：
明确质押物性质：在设立质押时，双方应明确质押物的性质（动产或权利），以便确定是否需要转移质押物占有。
签订书面合同：无论质押物是否需要转移占有，双方都应签订书面质押合同，明确双方的权利和义务，以及质押物的相关信息。
办理相关手续：对于需要办理出质登记或交付权利凭证的权利质押，双方应及时到相关部门办理手续，以确保质押权的设立和生效。
咨询专业意见：在涉及复杂或高价值的质押物时，建议咨询专业律师的意见，以确保质押合同的合法性和有效性。
可能法律后果：如果未按照法律规定或合同约定转移质押物占有或办理相关手续，可能导致质押合同无效或质押权无法设立，从而损害债权人的合法权益。因此，在设立质押时，双方应严格遵守法律法规和合同约定，确保质押权的合法性和有效性。