结论：免税香烟私下卖是违法的，可能面临行政处罚甚至刑事处罚。以下是对此问题的详细分析：
一、合法销售免税香烟的条件
特定免税区域销售：
- 在特定的免税区域内，如国际机场的免税店、国际邮轮的免税购物区等，按照规定的渠道和范围销售免税香烟是合法的。
- 这些场所经过相关部门的批准设立，专门面向符合条件的旅客销售免税商品，商家需按照海关等部门的监管要求进行经营。
具备合法资质：
- 销售者必须持有有效的烟草专卖零售许可证，这是销售烟草制品的法定前提。
- 免税香烟必须通过合法渠道获得，如经过海关等相关部门批准设立的免税店，并需符合海关和税务部门的相关规定。
二、私下销售免税香烟的违法性
私自倒卖免税香烟：
- 行为性质：将免税香烟带出免税区域，在国内市场上私自倒卖，逃避了国家的税收监管，属于违法行为。
- 法律依据：根据《中华人民共和国烟草专卖法》及相关法规，烟草制品的销售需要取得相应的烟草专卖零售许可证。未经许可销售包括免税香烟在内的烟草制品，扰乱了正常的烟草市场秩序，违反了烟草专卖管理规定。
- 法律后果：情节轻微的，可能面临行政处罚，如罚款、没收违法所得等；情节严重的，可能构成非法经营罪，面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金的处罚。
销售假冒免税香烟：
- 行为性质：以“免税香烟”为幌子，销售假冒伪劣香烟，不仅侵犯了消费者的合法权益，还严重损害了正规烟草企业的利益。
- 法律依据：根据《中华人民共和国刑法》，销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，可能构成销售假冒注册商标的商品罪；生产、销售伪劣产品，销售金额达到一定标准的，会构成生产、销售伪劣产品罪。
- 法律后果：根据犯罪情节的严重程度，可能面临不同程度的有期徒刑、罚金等刑罚。
三、建议与总结
建议：
- 商家和个人应严格遵守相关法律法规，不要从事任何形式的非法经营活动。
- 如有合法的经营需求或疑问，应咨询相关部门或向我这样的专业律师咨询，以确保行为符合法律法规的要求。
总结：
- 免税香烟私下卖是违法的，可能面临严重的法律后果。
- 合法销售免税香烟需要满足特定的条件，包括在特定免税区域销售、具备合法资质等。
- 商家和个人应增强法律意识，遵守国家关于烟草专卖和市场秩序的相关规定，共同维护一个健康、有序的市场环境。
如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。