结论：市场监管部门称没有权限处理4S店不履行三包退换车义务的说法不一定合法，具体需结合实际情况判断。以下从不同角度进行分析：
一、市场监管部门的职责与权限
市场监管部门在消费者权益保护方面扮演着重要角色，其职责包括受理消费者的投诉、举报，并对违法行为进行调查处理。在车辆买卖纠纷中，如果4S店不履行三包退换车义务，这明显侵犯了消费者的合法权益，市场监管部门应当有权进行调查处理。
法律依据：
- 根据《消费者权益保护法》的相关规定，消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，可以向销售者要求赔偿。销售者赔偿后，属于生产者的责任或者属于向销售者提供商品的其他销售者的责任的，销售者有权向生产者或者其他销售者追偿。
- 同时，市场监管部门作为消费者权益保护的主管机关，有义务对消费者的投诉进行调查处理，并保护消费者的合法权益。
二、市场监管部门称无权限处理的可能原因及合法性分析
误解或信息不对称：
- 市场监管部门可能对三包政策的具体内容或适用范围存在误解，或者对消费者的投诉情况了解不够全面，从而错误地认为没有权限处理。
- 合法性分析：这种情况下，市场监管部门的说法是不合法的，因为其有义务对消费者的投诉进行调查处理，并保护消费者的合法权益。
管辖权争议：
- 在某些情况下，可能存在管辖权争议，即市场监管部门认为该纠纷应由其他部门（如商务部门、交通管理部门等）处理。
- 合法性分析：如果确实存在管辖权争议，市场监管部门应当引导消费者向有管辖权的部门投诉，而不是直接称没有权限处理。因此，这种说法在程序上可能存在问题，但不一定完全不合法，关键在于是否提供了正确的投诉渠道。
特定情况下的限制：
- 在某些特定情况下，如纠纷涉及复杂的法律问题或需要专业鉴定等，市场监管部门可能认为自身不具备处理该纠纷的能力或条件。
- 合法性分析：即使在这种情况下，市场监管部门也应当告知消费者可以寻求其他法律途径解决纠纷，如提起诉讼或申请仲裁等，而不是直接称没有权限处理。
三、消费者的应对措施
向市场监管部门提出异议：
- 消费者可以向市场监管部门提出异议，要求其重新审查并处理自己的投诉。
寻求其他法律途径：
- 如果市场监管部门确实没有权限处理或拒绝处理，消费者可以向当地消费者协会投诉，或者向人民法院提起诉讼，要求4S店履行三包退换车义务并赔偿损失。
保留证据：
- 在整个过程中，消费者应当保留好相关证据，如购车合同、三包凭证、维修记录等，以便在需要时提供证明。
四、建议
了解三包政策：
- 消费者在购买车辆时，应当详细了解三包政策的具体内容，包括退换车的条件、程序等，以便在发生纠纷时能够维护自己的合法权益。
及时投诉：
- 如果发现4S店不履行三包退换车义务，消费者应当及时向市场监管部门或其他相关部门投诉，并保留好相关证据。
咨询专业律师：
- 在处理复杂的车辆买卖纠纷时，消费者可以咨询专业律师的意见，以便更好地维护自己的合法权益。作为专业律师，我擅长处理刑事辩护和合同纠纷领域的问题，如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。