若涉及违法犯罪行为，“短信自首”可作为自首情节，但需进一步配合调查并承担相应法律责任；若未构成犯罪，仍需接受行政处罚或民事责任处理。以下从不同角度展开分析：

一、若发送贷款短信行为涉嫌违法犯罪

1. 自首的认定与效力
   根据《刑法》第六十七条，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。通过短信方式向公安机关或相关机构主动说明情况，可视为“自动投案”的初步表现，但需后续配合调查（如到案接受询问、如实陈述事实等）才能完整构成自首。自首可从轻或减轻处罚，犯罪较轻的甚至可免除处罚。

2. 可能涉及的罪名

   • 非法经营罪：若未经许可从事贷款业务，扰乱市场秩序，情节严重的可能构成此罪（《刑法》第二百二十五条）。
     
   • 诈骗罪：若以虚假信息诱导他人贷款，骗取财物，可能构成诈骗罪（《刑法》第二百六十六条）。
     
   • 帮助信息网络犯罪活动罪：若明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供短信推广等帮助，可能构成此罪（《刑法》第二百八十七条之二）。

3. 后续处理流程

   • 配合调查：自首后需主动向公安机关提交相关证据（如短信内容、发送记录、合作协议等），并如实说明行为动机、过程及获利情况。
     
   • 法律责任：根据犯罪情节轻重，可能面临罚金、拘役或有期徒刑等刑罚。自首情节将作为量刑的重要参考。

二、若发送贷款短信行为未构成犯罪，但违反行政法规或民事规范

1. 行政处罚
   若行为违反《广告法》《治安管理处罚法》等法规（如未经同意发送商业短信、虚假宣传等），可能面临罚款、没收违法所得、责令停业整顿等行政处罚。自首情节可能作为从轻处罚的依据。

2. 民事责任
   若因短信内容不实导致他人经济损失，可能需承担民事赔偿责任（如退还费用、赔偿损失等）。自首行为不影响民事责任的承担，但可体现悔过态度，有助于协商解决。

三、实务建议

1. 立即停止行为：无论是否构成犯罪，均应立即停止发送贷款短信，避免进一步违法。
   
2. 保留证据：保存短信内容、发送记录、合作协议等材料，以备后续调查或诉讼使用。
   
3. 主动配合调查：若已通过短信自首，需尽快到案接受询问，避免因“未完全投案”影响自首认定。
   
4. 咨询专业律师：根据行为性质，律师可协助分析法律风险、制定应对策略，并在调查或诉讼中提供辩护支持（此处为法律程序说明，非推销性表述）。

总结：短信自首是主动承担责任的表现，但需以完整配合调查为前提。具体法律后果需结合行为性质、情节轻重及自首表现综合判断。建议根据实际情况采取相应措施，并随时向我咨询进一步问题。