未成年玩游戏被威胁时，应立即采取以下措施保护自身权益，具体处理方式如下：

1. 立即停止与威胁方的接触并保留证据
   未成年人应第一时间停止与威胁者的任何互动（如聊天、游戏内对话等），避免激化矛盾或泄露更多个人信息。同时，完整保存所有威胁证据，包括聊天记录、语音、截图、游戏内邮件、转账记录（如有）等。若威胁涉及人身安全或财产损失，证据的完整性直接影响后续维权效果。

2. 向监护人或信任的成年人求助
   未成年人应立即告知父母、其他监护人或学校老师等可信赖的成年人，由其协助处理。监护人需第一时间安抚未成年人情绪，避免其因恐惧产生心理创伤，同时根据威胁内容评估风险等级（如是否涉及人身安全、隐私泄露、敲诈勒索等）。

3. 向游戏平台举报并要求封禁账号
   通过游戏内举报功能或官方客服渠道，向平台提交威胁证据（如截图、聊天记录等），要求平台对涉事账号采取封禁、限制登录等措施。根据《未成年人保护法》第七十六条，网络游戏服务提供者需建立未成年人保护机制，平台有义务对威胁行为进行核查并处理。

4. 向公安机关报案
   若威胁内容涉及以下情形，监护人应立即陪同未成年人向当地公安机关报案：

   • 威胁泄露未成年人隐私（如照片、学校信息等）；
     
   • 威胁实施人身伤害（如“知道你住址，要打你”）；
     
   • 敲诈勒索钱财（如“不给钱就曝光你”）；
     
   • 其他涉嫌违法犯罪的行为（如侮辱、诽谤）。
     根据《治安管理处罚法》第四十二条，威胁他人人身安全或侮辱、诽谤他人的，可处五日以下拘留或五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留。若威胁者利用网络实施犯罪，还可能触犯《刑法》第二百八十七条之一（非法利用信息网络罪）或第二百九十三条（寻衅滋事罪）。

5. 联系学校或教育部门（如涉及校园欺凌）
   若威胁者是同学或在校人员，监护人应联系学校说明情况，要求学校介入调查并采取措施（如批评教育、纪律处分等）。根据《未成年人学校保护规定》，学校有义务预防和处置学生欺凌行为，保护未成年人身心健康。

6. 心理干预与长期保护
   威胁事件可能对未成年人造成心理创伤，监护人可联系专业心理咨询机构进行疏导。同时，需加强未成年人网络安全教育，避免其再次泄露个人信息（如真实姓名、学校、住址等），并监督其游戏行为（如设置游戏时长限制、关闭聊天功能等）。

特别提醒：若威胁者通过社交媒体、即时通讯工具等跨平台联系未成年人，需同步向相关平台举报，并保留跨平台沟通记录作为证据链。处理过程中，监护人应避免直接与威胁者对峙，防止激化矛盾或引发二次伤害。