当然可以报警，而且这是非常必要的做法。针对您描述的情况，我将从多个角度为您详细分析并给出建议：
一、法律背景与依据
诈骗行为的定性：
- 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪。您提到的“骗子让您贷款200万”的行为，如果其目的是非法占有您的财物，且通过欺骗手段使您产生错误认识并处分了财物（即贷款），那么该行为很可能构成诈骗罪。
报警的法律依据：
- 《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关报案或者举报。因此，您作为受害者，完全有权向公安机关报案。
二、报警的必要性与好处
保护自身权益：
- 报警可以及时启动刑事侦查程序，公安机关会介入调查，收集证据，追捕犯罪嫌疑人，从而保护您的财产安全，防止损失进一步扩大。
追回损失的可能性：
- 通过报警，公安机关的侦查工作可能有助于追回您被骗的财物。即使无法完全追回，也能为后续的民事赔偿诉讼提供有力证据。
维护社会秩序：
- 报警不仅是为了个人利益，也是为了维护社会秩序和公共安全。打击诈骗犯罪是公安机关的职责所在，您的报案有助于公安机关及时发现和打击犯罪活动。
三、报警后的流程与注意事项
报警流程：
- 您可以直接前往就近的公安机关（如派出所）报案，或者通过电话、网络等方式向公安机关报案。报案时，请尽量提供详细的诈骗经过、犯罪嫌疑人的特征、联系方式等信息，以便公安机关及时开展侦查工作。
注意事项：
- 保留证据：在报警前，请尽量保留与诈骗行为相关的所有证据，如聊天记录、转账记录、贷款合同等。这些证据对于公安机关的侦查工作至关重要。
- 配合调查：报警后，请积极配合公安机关的调查工作，如实陈述事实，提供线索和证据。
- 关注进展：您可以定期向公安机关了解案件的进展情况，但请理解公安机关的侦查工作需要时间和保密性。
四、可能面临的法律后果与应对
犯罪嫌疑人的法律后果：
- 如果犯罪嫌疑人被依法认定构成诈骗罪，将面临刑事处罚，包括有期徒刑、拘役、罚金等。具体刑罚将根据犯罪情节、数额大小等因素综合判断。
您的应对措施：
- 在报警的同时，您也可以考虑通过民事诉讼途径追回损失。如果贷款合同是您与银行签订的，且您因诈骗行为而遭受了经济损失，您可以向法院提起民事诉讼，要求银行承担相应的赔偿责任（具体需根据合同条款和实际情况判断）。但请注意，这并不影响您报警和追究犯罪嫌疑人刑事责任的权利。
总结与建议：面对诈骗行为，报警是最直接、最有效的保护自身权益的方式。我建议您尽快前往公安机关报案，并积极配合调查工作。同时，保留好所有与诈骗行为相关的证据，以便后续的法律程序使用。如果您在报警或后续处理过程中有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。