商场对员工抽烟进行处罚的合法性需根据具体情况判断。一般而言，商场并无直接法律赋予的对员工进行罚款的权利，但在某些特定条件下，商场可能按约定进行经济处罚。以下是对此问题的详细分析：

1. 商场无直接罚款权：

   • 根据《中华人民共和国行政处罚法》，行政处罚只能由具有行政处罚权的行政机关实施。商场作为非行政机关，不具备对员工进行罚款的资格。

2. 特定条件下的合法性：

   • 如果商场的劳动合同或经过民主程序制定并公示的规章制度中，明确规定了抽烟等违规行为会导致的经济处罚，并且这些规定不违反国家法律法规及员工合法权益，那么商场按此约定进行处罚是合法的。
   • 但需要注意的是，罚款金额需合理，不得过高，且必须遵循相关法律法规对于扣除员工工资或奖金的规定。

3. 员工权益保护：

   • 若商场随意对员工进行罚款，员工有权与商场协商要求返还罚款，或向劳动监察部门投诉，甚至申请劳动仲裁或提起诉讼来维护自己的合法权益。

4. 报警的适用性：

   • 如果商场对员工进行了无权罚款或罚款行为存在违法之处，员工有权报警以维护自己的合法权益。警方会进行调查，并根据调查结果要求商场退还罚款或对相关责任人进行处理。
   • 然而，如果商场是依据合法的内部规章制度进行罚款，且罚款行为合理，那么报警可能不是有效的解决途径。在这种情况下，员工应通过协商、投诉或法律途径来解决问题。

综上所述，商场对员工抽烟进行处罚的合法性取决于具体情况。如果商场有明确的制度依据且不违反法律法规，那么按约定进行处罚是合法的。但员工也应了解自己的合法权益，如遇不合法罚款，应积极采取措施维护自身权益。如果你在这方面有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。