结论：
受害人并非必须在自己当地报案，但需根据案件具体情况选择合适的报案地点。以下是具体分析：
- 报案地点的选择依据
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释，刑事案件的管辖通常遵循“犯罪地为主，居住地为辅”的原则。具体到诈骗案件：
- 犯罪地：包括犯罪行为发生地（如诈骗行为实施地、诈骗所得赃款转移地等）和犯罪结果发生地（如被害人财产损失地）。
- 居住地：被害人或犯罪嫌疑人的户籍地、经常居住地公安机关也可管辖，但需以犯罪地管辖为优先。
实践建议：若诈骗行为发生在外地，但被害人发现被骗的地点（如收到诈骗信息、转账的银行所在地）在其居住地，或诈骗结果（如资金损失）直接发生在居住地，则被害人可在当地报案。当地公安机关认为有管辖权的，会依法受理。
跨地区报案的注意事项
- 证据固定：无论选择何地报案，均需第一时间固定证据（如聊天记录、转账凭证、对方联系方式等），并尽量提供详细线索（如诈骗分子使用的账号、IP地址等），以协助公安机关快速立案。
- 协作机制：若案件涉及多地，公安机关会通过内部协作机制（如“电信网络诈骗案件侦办平台”）联动调查，被害人无需因管辖问题担忧案件推进。
- 特殊情形：若诈骗分子已被外地公安机关抓获或案件已由外地立案，被害人可向当地公安机关说明情况，由两地公安机关协调处理，避免重复报案。
报案后的流程
- 公安机关受理案件后，会出具《受案回执》，并在7日内决定是否立案。若认为无管辖权，会移送有管辖权的机关或告知被害人向有管辖权的机关报案。
- 被害人对不立案决定不服的，可申请复议，或向人民检察院提出立案监督请求。
总结：被害人可优先选择对自己便利的地点（如居住地或发现被骗的地点）报案，但需确保该地点与犯罪行为或结果存在关联。若对管辖有疑问，可直接向当地公安机关咨询，或提供详细案情后由我进一步分析。