结论：面对房东不退押金还发信息威胁的情况，你可以报警处理，但报警并非解决押金退还问题的根本途径，更推荐通过协商、投诉、仲裁或诉讼等法律手段来维护自身权益。以下是对此问题的详细分析：
一、报警的作用与考虑
报警的作用：
- 快速介入：在面临威胁或冲突时，报警可以迅速让警方到达现场，对双方进行调解，有助于平息争端，保护你的人身安全。
- 记录证据：警方到场后，会记录相关情况，这些记录可能作为后续法律程序的证据。
报警的考虑：
- 性质界定：房东不退押金主要属于民事纠纷范畴，而警察主要负责处理刑事案件和治安案件。对于此类民事争议，警察通常只能进行调解，无法直接做出强制裁决。
- 实际效果：虽然报警可以作为一种紧急应对措施，但并不能直接解决押金退还问题。因此，在报警的同时，你还需要考虑其他法律途径来维护自己的权益。
二、优先推荐的解决途径
协商解决：
- 友好沟通：首先尝试与房东进行平和、理性的沟通，明确指出不退押金的不合理性，并要求退还。保留好所有沟通记录，以备后续使用。
- 提出解决方案：如果房东提出某些不退押金的原因（如房屋设施损坏或未结清费用等），你可以提出合理的解决方案，如修复设施或结清费用后要求退还押金。
向相关部门投诉：
- 专业机构介入：若协商无果，你可以向当地房地产管理部门、消费者协会等机构投诉。这些部门具备专业的调解和监管职能，能有效推动问题解决。
法律途径：
- 申请仲裁：考虑通过仲裁机构进行裁决，这是一种相对快捷且成本较低的法律解决方式。
- 提起诉讼：若上述方法均无效，且押金金额较大，你可以向法院提起民事诉讼。在提起诉讼前，务必收集齐全相关证据（如租赁合同、押金收据、支付记录、沟通记录等），以确保诉求的合法性和有效性。
三、证据收集的重要性
- 关键证据：无论采取何种法律途径，证据都是支持你诉求的关键。确保收集到所有能证明你方权益的证据材料，包括但不限于书面合同、收据、转账记录、沟通记录等。
- 证据保管：妥善保管这些证据，避免遗失或损坏，以免影响后续的维权过程。
四、关于房东威胁的应对
- 保留证据：如果房东发信息威胁你，务必保留好这些信息作为证据。这些信息可能证明房东存在违法行为，有助于你在后续的法律程序中维护自己的权益。
- 寻求法律帮助：如果房东的威胁行为严重影响到你的生活或安全，你可以考虑寻求法律帮助，如向警方报案或咨询律师等。
五、总结与建议
面对房东不退押金还发信息威胁的情况，报警虽可作为紧急情况下的应对措施，但更长久和有效的解决方案是通过协商、投诉、仲裁或诉讼等法律手段来维护自身权益。在整个过程中，保持冷静、理性，注重证据的收集和保管，是成功维权的关键。如果你在此过程中遇到任何法律问题或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。