在中国，卖淫行为是明确违法的，并且会根据具体情节受到相应的法律制裁。针对您提出的“卖淫被抓第一次怎么处罚”的问题，以下是我为您提供的详细解答：
一、行政处罚层面
一般情形下的处罚：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条，对于单纯的卖淫行为，即使初次被抓，也将面临十日以上十五日以下的拘留，并可能并处五千元以下的罚款。这是针对卖淫行为的基本处罚标准。
情节较轻的处罚：
- 如果初次卖淫且未造成其他严重后果或恶劣影响，可能会被视为情节较轻。在这种情况下，处罚会相对较轻，可能面临五日以下的拘留或者五百元以下的罚款。但具体处罚结果需由公安机关根据实际情况来决定。
公共场所拉客招嫖的处罚：
- 如果在公共场所拉客招嫖，即使初次被抓，也将受到五日以下拘留或者五百元以下罚款的处罚。
二、特殊情形下的处罚考虑
- 收容教育：虽然近年来收容教育制度已有所调整，但在某些特定情况下，对于多次卖淫或具有其他严重情节的人员，公安机关仍可能依法予以收容教育，期限通常为六个月至两年，期间会进行性病检查和治疗（如患有性病）。不过，这一措施的具体实施需根据当地法律法规和实际情况来判断。
三、刑事处罚的潜在风险
- 虽然初次卖淫行为通常不构成犯罪，但一旦涉及组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫，或者明知自己患有严重性病而卖淫等情形，就可能触犯《中华人民共和国刑法》的相关规定，面临更为严厉的刑事处罚。这些处罚包括有期徒刑、无期徒刑甚至死刑（在特定极端情况下），并可能伴随罚金或没收财产的附加刑。
四、综合建议与注意事项
- 卖淫行为不仅违反法律法规，还会对个人声誉、未来以及社会风气产生深远的负面影响。因此，我强烈建议您遵守中国的法律法规和社会道德规范，远离任何与卖淫有关的活动。
- 如果您或您身边的人面临相关法律问题或困惑，建议及时咨询专业律师或相关法律机构，以获取准确、专业的法律意见和帮助。
综上所述，卖淫行为在中国是违法的，并且即使初次被抓也可能面临行政处罚。为了自身的健康、安全和未来考虑，请务必遵守法律法规，坚决抵制卖淫等违法行为。