面对催收人员用手机发威胁短信，你可以采取以下措施来维护自身合法权益：

1. 保存证据：

   • 立即对威胁短信进行截图或拍照，确保短信内容、发送号码、发送时间等信息完整无损。
   • 如果可能，将短信内容复制到文档中，并打印出来作为书面证据。
   • 保留手机原始记录，不要删除或修改，以备后续需要时作为原始证据出示。

2. 向相关部门投诉：

   • 向当地公安机关报案：威胁短信可能构成治安管理处罚法中的“威胁他人人身安全”行为，你可以向当地公安机关报案，提供保存的证据，要求公安机关依法处理。
   • 向银保监会或地方金融监管部门投诉：如果催收行为涉及金融机构，你可以向银保监会或地方金融监管部门投诉，反映催收人员的违法行为，要求相关部门进行调查处理。
   • 向消费者协会投诉：你也可以向当地消费者协会投诉，寻求消费者权益保护方面的帮助和支持。

3. 寻求法律援助或提起诉讼：

   • 如果威胁行为严重影响到你的生活和工作，你可以考虑寻求法律援助，咨询专业律师（即向我咨询）了解具体法律途径和维权策略。
   • 在律师的指导下，你可以向法院提起民事诉讼，要求催收人员或相关机构承担侵权责任，包括赔偿损失、赔礼道歉等。

4. 加强个人信息保护：

   • 反思并加强个人信息保护措施，避免个人信息泄露给不法分子或催收机构。
   • 不要随意向陌生人提供个人信息，特别是银行账户、身份证号码等敏感信息。

5. 了解相关法律法规：

   • 熟悉《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国刑法》以及《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规中关于威胁、骚扰、侵犯公民个人信息等行为的规定。
   • 了解自己的合法权益和维权途径，以便在遭遇不法行为时能够及时、有效地维护自己的权益。