结论：与未离婚的女人有密切联系是否违法，需根据具体情况来判断，一般而言，单纯的密切联系并不直接构成违法，但如果这种联系涉及到了重婚、与他人同居等情形，则可能触犯法律。
分析说明：
单纯的密切联系：
- 在日常生活中，人们之间会有各种社交活动，包括与已婚或未婚的人建立密切联系。这种联系本身，如朋友间的聚会、工作上的合作等，并不直接违反法律。
- 法律并未禁止与已婚人士进行正常的社交活动，只要这种活动不涉及违法或违背公序良俗的行为。
涉及重婚或与他人同居的情形：
- 如果与未离婚的女人建立了婚姻关系（即重婚），或者以夫妻名义与她同居生活，那么这种行为就触犯了法律。
- 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。同时，如果以夫妻名义与他人同居生活，也可能构成重婚罪或受到其他法律制裁。
其他可能的法律后果：
- 除了重婚和与他人同居外，如果与未离婚的女人的密切联系导致了其婚姻关系的破裂，并且这种破裂是由于你的过错（如插足他人婚姻、破坏家庭等）造成的，那么你可能需要承担一定的道德责任，甚至在某些情况下可能面临民事赔偿等法律后果。不过，这通常取决于具体的案件事实和法律规定。
特殊场景：
- 在某些特殊情况下，如你与未离婚的女人存在经济上的密切联系（如共同投资、债务关系等），并且这种联系涉及到了违法或违规行为（如洗钱、诈骗等），那么你也可能因此受到法律的制裁。
建议与行动：
- 在与未离婚的女人建立密切联系时，应尊重她的婚姻状况和家庭关系，避免做出任何可能破坏她婚姻的行为。
- 如果你的行为已经涉及到了违法或违规行为，或者你担心自己的行为可能引发法律纠纷，建议及时咨询专业律师（即向我咨询），以便了解你的法律权利和义务，并采取相应的法律措施来保护自己。
后续思考：
- 在处理与未离婚女人的关系时，应时刻牢记法律和道德的双重约束，避免因为一时的冲动或疏忽而陷入法律纠纷。
- 如果发现自己或他人可能涉及到了重婚、与他人同居等违法行为，应及时向相关部门报告或寻求法律帮助，以便及时解决问题并避免更严重的法律后果。