结论：公务员购买新三板股票本身并不直接构成犯罪，但若涉及内幕交易、利用未公开信息交易等违法行为，则可能面临刑事指控。针对您提到的“公务员买新三板被警察抓了”的情况，我将从多个角度进行分析和建议。
一、法律背景与可能涉及的罪名
内幕交易、泄露内幕信息罪：
- 如果公务员在购买新三板股票时，利用了其职务上获取的内幕信息，或者泄露了该内幕信息给他人，从而获取不正当利益或使他人获取不正当利益，可能构成此罪。
- 根据《中华人民共和国刑法》第一百八十条，内幕交易、泄露内幕信息罪可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
利用未公开信息交易罪：
- 如果公务员作为证券交易所、证券公司、基金管理公司等金融机构的从业人员，或者有关监管部门、行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，可能构成此罪。
- 根据《中华人民共和国刑法》第一百八十条第四款，利用未公开信息交易罪可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
二、可能面临的法律后果
- 刑事处罚：如上述罪名成立，公务员可能面临有期徒刑、拘役以及罚金的刑事处罚。
- 行政处罚：即使不构成犯罪，公务员也可能因违反证券法律法规而受到证券监管机构的行政处罚，如罚款、市场禁入等。
- 职业影响：作为公务员，涉及此类违法行为还可能对其职业生涯产生严重影响，包括被开除公职、丧失晋升机会等。
三、应对建议
立即咨询专业律师：
- 在这种情况下，公务员应立即咨询专业律师，了解自己的法律权利和义务，以及可能面临的法律后果。
- 律师将能够根据具体情况提供法律意见，帮助制定应对策略。
配合调查：
- 如果公务员被警方调查，应积极配合调查工作，如实陈述事实，提供相关证据。
- 避免隐瞒、谎报或销毁证据，以免加重法律责任。
考虑自首或立功：
- 如果公务员确实存在违法行为，可以考虑自首或立功表现，以争取从轻或减轻处罚。
- 自首是指犯罪嫌疑人自动投案，如实供述自己的罪行的行为；立功是指犯罪嫌疑人揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等行为。
关注案件进展：
- 公务员应密切关注案件的进展情况，及时了解自己的法律地位和可能面临的法律后果。
- 与律师保持密切联系，确保自己的合法权益得到充分保障。
四、预防措施
- 加强法律意识：公务员应加强对证券法律法规的学习，提高法律意识，避免涉及违法行为。
- 遵守职业道德：公务员应遵守职业道德规范，保持职业操守，不利用职务之便谋取私利。
- 谨慎投资：公务员在进行证券投资时，应谨慎选择投资项目，避免盲目跟风或听信小道消息。
最后，如果您或您身边的人遇到类似情况，请直接向我咨询，我将根据具体情况提供专业的法律意见和帮助。