结论：擅自在他人墙上做广告是违法的，可能涉及侵犯他人财产权、相邻权以及违反相关行政管理规定。
分析如下：
侵犯财产权：
- 墙面作为建筑物的一部分，通常属于业主的私有财产。未经业主同意，擅自在他人墙上做广告，无疑是对业主财产权的侵犯。根据《中华人民共和国民法典》中关于物权保护的规定，业主有权要求停止侵害、排除妨碍、恢复原状，并可能要求赔偿损失。
侵犯相邻权：
- 如果广告的设置对相邻业主的日常生活造成了影响，如遮挡阳光、视线，或者产生噪音、光污染等，还可能构成对相邻权的侵犯。相邻权是指不动产的相邻各方在行使所有权或使用权时，因相互间依法应当给予方便或接受限制而发生的权利义务关系。在这种情况下，相邻业主有权要求停止侵害、消除危险、排除妨碍等。
违反行政管理规定：
- 除了民事侵权责任外，擅自在他人墙上做广告还可能违反城市管理、广告管理等相关行政管理规定。根据《中华人民共和国广告法》以及地方性的城市管理法规，广告的设置需要经过相关部门的审批或许可，且必须符合城市规划和市容管理的要求。未经审批或许可擅自设置广告，可能面临行政处罚，如罚款、责令拆除等。
法律建议：
- 对于广告设置者：在设置广告前，应确保获得墙面业主的同意，并了解并遵守相关行政管理规定，办理必要的审批或许可手续。
- 对于墙面业主：如果发现有人擅自在自己墙上做广告，应及时与广告设置者沟通，要求其停止侵害、恢复原状。如果沟通无果，可以向相关部门投诉或寻求法律途径解决。
- 对于相邻业主：如果广告的设置对相邻业主造成了影响，相邻业主也有权要求广告设置者停止侵害、消除危险、排除妨碍等。
可能后果：
- 如果广告设置者不配合停止侵害或恢复原状，墙面业主或相邻业主可以向法院提起诉讼，要求广告设置者承担民事责任，包括赔偿损失、恢复原状等。
- 同时，广告设置者还可能面临行政处罚，如罚款、责令拆除广告等。
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