结论：面对私人贷款未成功却一直威胁要泄露信息的情况，您首先应明确这种威胁行为是违法的，并有权采取法律措施保护自己的隐私和安全。以下是从不同角度对此问题的详细分析：
一、威胁行为的违法性
侵犯隐私权：根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，自然人的个人信息受法律保护，任何组织或者个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。威胁泄露您的信息，显然侵犯了您的隐私权。
可能构成敲诈勒索：如果威胁者以非法占有为目的，通过威胁手段迫使您支付财物或其他利益，那么这种行为可能构成敲诈勒索罪，将受到刑事处罚。
二、应对措施
保留证据：首先，您应尽可能保留所有与威胁相关的证据，包括但不限于短信、电话录音、聊天记录等。这些证据将在后续的法律程序中起到关键作用。
报警处理：您应立即向当地公安机关报案，详细陈述威胁的情况，并提供所保留的证据。公安机关将依法进行调查，并根据情况采取相应的法律措施。
寻求法律援助：在报警的同时，您也可以考虑寻求法律援助，咨询专业律师（如我）的意见。律师将根据您的具体情况，为您提供法律建议和帮助，包括如何收集证据、如何应对威胁者的进一步行动等。
三、后续行动建议
加强个人信息保护：在处理此类事件的同时，您也应加强对自己个人信息的保护，避免类似事件再次发生。例如，不要随意向陌生人透露个人信息，定期更换密码等。
关注事件进展：在报警和寻求法律援助后，您应密切关注事件的进展，及时与公安机关和律师沟通，了解案件的处理情况。
考虑民事诉讼：如果威胁行为给您造成了实际损失（如精神损害、名誉损害等），您还可以考虑通过民事诉讼的方式，要求威胁者承担相应的民事责任。
四、特殊情况处理
如果威胁者与您有某种关系（如朋友、亲戚等）：在这种情况下，您可能更倾向于通过和解或调解的方式解决问题。然而，如果威胁行为持续不断且严重影响到您的生活，您仍应坚决采取法律措施保护自己。
如果威胁者使用匿名或虚假身份进行威胁：这将增加调查和取证的难度。但您仍应保留所有相关证据，并尽快向公安机关报案。公安机关将利用技术手段进行调查，并尽力查明威胁者的真实身份。
最后，面对私人贷款未成功却一直威胁要泄露信息的情况，您应保持冷静，明确这种威胁行为的违法性，并采取相应的法律措施保护自己的隐私和安全。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。