您好，非常理解您收到催收恐吓短信时的困扰和不安，这种情况确实会给人带来很大的心理压力。针对您遇到的问题，我建议您采取以下几个步骤来应对：
一、收集并保留证据
首先，请务必保存所有收到的威胁短信，这些短信是后续投诉和维权的关键证据。您可以将它们截图或复制保存到安全的地方，以备不时之需。
二、联系相关平台或机构
如果知道是哪家平台：您可以根据威胁短信中提到的逾期问题，主动联系该网贷平台或金融机构的客服，告知他们您收到了威胁短信，并要求他们介入调查，停止这种违规催收行为。
如果不知道是哪家平台：您可以尝试回忆或查找是否有相关的借款记录，或者根据短信中的线索进行推断。如果实在无法确定，也可以考虑向多个可能的平台或机构进行咨询和投诉。
三、向监管部门投诉
银保监会：如果催收行为涉及银行或金融机构，您可以向银保监会投诉其暴力催收行为。
网信办：如果催收行为是通过互联网平台进行的，您可以向网信办投诉该平台的违规行为。
通信管理局：如果电信运营商参与或支持了暴力催收行为，您可以向通信管理局进行投诉。
四、报警处理
根据《治安管理处罚法》的相关规定，多次发送恐吓、侮辱或其他信息，干扰他人正常生活的，属于违法行为。因此，您可以向当地公安机关报案，提供详细的证据和情况说明，让警方介入调查处理。
五、寻求法律帮助
如果催收人员的行为严重侵犯了您的隐私权和个人尊严，甚至构成了犯罪（如使用暴力、胁迫方法等），您可以考虑向法院提起诉讼，要求对方承担相应的法律责任。
六、采取技术措施
为了减少进一步的骚扰，您可以考虑使用手机安全软件或应用来拦截此类骚扰电话和短信。同时，也可以向电信运营商申请屏蔽这些电话和短信。
七、保持冷静并协商还款
在处理此事的过程中，请保持冷静，不要因为恐吓和威胁而慌乱。如果确实存在逾期债务，建议您主动与网贷平台或金融机构联系，协商还款计划，以避免催收行为升级。
最后，我想强调的是，面对催收恐吓短信，您有权保护自己的合法权益。请不要因为恐惧而妥协或泄露个人信息，而是应该采取合法手段来维护自己的权益。希望这些建议能对您有所帮助。