结论：公安局副局长外出玩耍带着枪，是否构成非法持枪，需根据具体情况判断，但一般情况下，若未经合法授权携带枪支，很可能构成非法持有枪支罪。

分析：

1. 非法持有枪支罪的构成要件：

   • 根据我国《刑法》的相关规定，非法持有枪支罪是指违反枪支管理规定，非法持有枪支的行为。这里的“非法持有”指的是不符合配备、配置枪支条件的人员，违反枪支管理规定，擅自持有枪支的行为。
   • 构成该罪的关键在于“非法持有”和“枪支”的认定。枪支通常指的是以火药或者压缩气体等为动力，利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质，足以致人伤亡或者丧失知觉的各种枪支。

2. 公安局副局长的身份与枪支携带：

   • 公安局副局长作为公职人员，其携带枪支通常需要经过严格的审批和授权程序。如果其未经合法授权，私自携带枪支外出玩耍，那么这种行为很可能构成非法持有枪支。
   • 即便公安局副局长在职务上有携带枪支的权限，但这种权限通常限于执行公务时。在非公务时间，如外出玩耍时携带枪支，若未经特别授权，也可能被视为非法持有。

3. 具体情境下的判断：

   • 如果公安局副局长在执行公务过程中，因工作需要携带枪支，并在公务结束后及时将枪支交还，那么这种行为是合法的。
   • 但如果其在外出玩耍时携带枪支，且未经合法授权或超出职务需要，那么这种行为就可能构成非法持有枪支罪。此外，如果其携带的枪支是非法获取的，或者其本身不具备携带枪支的资格，那么这种行为无疑将构成犯罪。

4. 法律后果：

   • 如果构成非法持有枪支罪，根据《刑法》的规定，可能会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚。情节严重的，还可能面临更重的刑罚。

建议：

• 对于公安局副局长或其他任何公职人员来说，都应该严格遵守枪支管理规定，不得私自携带枪支外出或进行非公务活动。
• 如果确实需要携带枪支进行公务活动，应该事先获得合法的授权，并在公务结束后及时将枪支交还。
• 如果对枪支管理规定或相关法律有疑问，建议及时咨询专业律师或相关法律机构，以确保自己的行为合法合规。

额外提醒：枪支是极其危险的物品，非法持有或使用枪支不仅可能构成犯罪，还可能对他人和社会造成严重的危害。因此，每个人都应该严格遵守枪支管理规定，共同维护社会的安全和稳定。如果有任何关于刑事案件的法律问题，都可以直接向我咨询。