收到证券公司发来的退市风险警告，您需要立即采取以下步骤应对，核心结论如下：

1. 核实警告的真实性与来源
   首先确认该警告是否由您开户的证券公司官方渠道（如交易软件、官方邮箱、短信等）发出，警惕诈骗信息。若确认是官方通知，需重点关注警告中提及的股票代码、公司名称及退市风险的具体原因（如财务造假、连续亏损、重大违法等）。

2. 评估持仓风险与应对策略

   • 若持有相关股票：
     
     • 立即查阅公司公告：通过交易所官网（如上交所、深交所）或证券公司APP，查看该公司被警示的具体原因、退市流程及时间表。
       
     • 判断是否需止损：若公司已进入退市整理期（如*ST股票），需评估是否继续持有。退市后股票可能转入三板市场交易，流动性极低，价值大幅缩水，建议根据自身风险承受能力决定是否卖出。
       
     • 关注债权人保护机制：若公司因破产重整退市，需留意债权人申报债权的时间节点，避免权益受损。
       
   • 若未持有相关股票：
     需警惕市场情绪波动对其他持仓的影响，避免盲目跟风抛售。

3. 核查证券公司是否履行适当性义务
   根据《证券法》及《证券期货投资者适当性管理办法》，证券公司有义务向投资者充分揭示风险。若您认为证券公司未尽到提示义务（如未通过显著方式提醒、未提供风险测评等），可要求其提供书面说明，并保留相关证据（如聊天记录、通知截图），后续可通过投诉或诉讼主张权益。

4. 后续法律行动建议

   • 投诉渠道：若证券公司存在违规行为（如虚假陈述、内幕交易等），可向当地证监局或证券业协会投诉，要求调查处理。
     
   • 诉讼准备：若因退市导致重大损失，且能证明证券公司存在过错（如未及时披露风险、误导性推荐等），可委托律师提起民事赔偿诉讼。需注意，此类案件需以行政处罚或刑事判决为前置条件（如证监会认定公司虚假陈述）。
     

温馨提示：退市风险警示是资本市场的重要监管措施，旨在保护投资者知情权。建议您保持冷静，避免情绪化操作，必要时可携带相关材料与我进一步沟通，我将结合具体案情为您制定应对方案。