将境内资金自行转移到境外进行投资，这一行为是否会受到处罚，取决于多个因素，包括转移资金的方式、金额、目的以及是否违反了相关法律法规等。以下是对此问题的详细分析：

1. 违反外汇管理规定的风险：

   • 根据我国外汇管理相关规定，个人和企业在跨境资金流动方面需遵守一定的限制和规定。如果未经批准擅自将境内资金转移到境外进行投资，可能构成违反外汇管理规定的行为。
   • 处罚措施可能包括警告、罚款、没收违法所得等，具体取决于违规情节的严重程度。例如，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 违反税收法规的风险：

   • 境外投资可能涉及税收问题，如未按规定申报和缴纳税款，可能面临税务处罚。
   • 税务机关可能对违规行为进行税务稽查，并要求补缴税款、滞纳金及罚款。

3. 违反投资监管规定的风险：

   • 某些境外投资项目可能受到我国投资监管部门的限制或禁止。如果未经批准擅自进行此类投资，可能面临监管处罚。
   • 处罚措施可能包括责令停止投资、罚款、没收违法所得等。

4. 合法转移资金的途径：

   • 如果希望合法地将境内资金转移到境外进行投资，应遵守相关法律法规和监管要求。
   • 可以通过合法渠道如QDII（合格境内机构投资者）等机制进行境外投资，这些机制提供了合规的跨境资金流动途径。

法律建议：

• 在进行境外投资前，务必了解并遵守我国的外汇管理、税收和投资监管等相关法律法规。
• 咨询专业律师或财务顾问，以确保投资行为的合法性和合规性。
• 如果已经存在违规行为，建议尽快与相关部门沟通并寻求解决方案，以减轻可能的法律后果。

总结来说，将境内资金自行转移到境外进行投资存在法律风险，可能面临外汇管理、税收和投资监管等方面的处罚。因此，在进行此类投资时，务必遵守相关法律法规和监管要求，以确保投资行为的合法性和合规性。如有任何疑问或需要进一步的法律建议，请直接向我咨询。