结论前置：第一次逆行被警察抓并给予警告，一般情况下不会产生严重的法律后果，但具体还需根据逆行的地点、情节以及当地交通管理部门的处理方式来判断。
详细分析：
警告的性质：
- 警告是交通管理部门对轻微交通违法行为的一种处罚方式，它属于行政处罚中的最轻种类。
- 警告通常不会留下案底，也不会对个人的信用记录或驾驶资格产生直接影响。
逆行的法律后果：
- 逆行是违反交通规则的行为，根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，逆行可能会面临罚款、扣分甚至吊销驾驶证的处罚。
- 但对于首次逆行且情节轻微的情况，交通管理部门可能会选择给予警告而非罚款或扣分。
具体情节的影响：
- 如果逆行发生在普通道路且未造成交通事故或交通拥堵，那么被警告的可能性较大。
- 如果逆行发生在高速公路、桥梁、隧道等关键路段，或者造成了交通事故或交通拥堵，那么即使首次逆行，也可能面临更严厉的处罚。
后续影响：
- 警告本身不会对个人产生长期的不良影响，但如果在警告后再次违反交通规则，那么可能会面临更严厉的处罚。
- 某些地区或单位在招聘、评优等活动中可能会要求提供无违法犯罪记录证明，虽然警告不属于犯罪记录，但频繁的交通违法记录可能会影响个人形象。
建议：
- 既然已经收到了警告，建议严格遵守交通规则，避免再次逆行或发生其他交通违法行为。
- 如果对警告有异议或认为处理不当，可以向当地交通管理部门提出申诉或咨询。
- 在日常驾驶中，务必注意交通标志和标线的指示，确保行车安全。
特殊情况说明：
- 如果逆行行为被电子监控设备抓拍并记录在案，即使当时未被警察当场警告，也可能在后续收到交通管理部门的处罚通知。
- 不同地区的交通管理部门对逆行的处理方式可能有所不同，具体还需根据当地的规定来判断。
如有任何关于交通法规或法律后果的疑问，可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供更详细的解答。