结论：将网贷打来的电话通过手机骚扰拦截功能拦截掉，一般不算失联，但需视具体情况而定。以下从不同角度进行分析：
一、失联的法律定义与判断标准
在法律语境下，“失联”通常指的是一方无法通过正常渠道（如电话、邮件、信函等）与另一方取得联系，且这种无法联系的状态持续了一定时间，导致另一方无法履行其法律义务或行使法律权利。对于网贷场景而言，失联可能意味着借款人无法被贷款机构通过常规方式联系到，从而影响贷款机构对借款人的催收、管理等工作。
二、手机骚扰拦截功能的性质与影响
手机骚扰拦截功能是一种技术手段，旨在帮助用户过滤掉不希望接收的电话或短信。这一功能本身并不改变电话或短信的发送与接收关系，只是阻止了它们到达用户的设备或显示在用户的界面上。因此，从技术层面讲，贷款机构仍然在尝试联系借款人，只是这些联系尝试被借款人的手机拦截了。
三、不同情况下的失联判断
借款人主动设置拦截且未告知贷款机构：
- 如果借款人主动设置了手机骚扰拦截功能，并且没有以任何方式告知贷款机构其设置了拦截，导致贷款机构无法通过电话联系到借款人，那么在这种情况下，可以认为借款人存在失联的嫌疑。但严格来说，这并不构成法律上的失联，因为贷款机构仍然可以通过其他方式（如邮件、信函、上门拜访等）尝试联系借款人。
- 建议：借款人如果设置了拦截功能，最好主动告知贷款机构，并提供其他有效的联系方式，以避免不必要的误会和纠纷。
借款人因客观原因无法接收电话（如手机丢失、损坏等）：
- 如果借款人因手机丢失、损坏等客观原因无法接收电话，并且及时告知了贷款机构，那么这种情况显然不属于失联。
- 建议：借款人应尽快采取措施恢复与贷款机构的联系，如更换手机、办理新的电话卡等，并及时告知贷款机构新的联系方式。
贷款机构未采取其他联系方式：
- 如果贷款机构在电话联系不到借款人后，没有采取其他联系方式（如邮件、信函等）进行尝试，而是直接认定借款人为失联状态，那么这种认定可能是不准确的。
- 建议：贷款机构在联系不到借款人时，应采取多种方式进行尝试，以确保能够准确判断借款人的状态。
四、法律后果与风险提示
- 如果借款人被错误地认定为失联状态，可能会导致贷款机构采取一些不必要的法律措施（如起诉、申请强制执行等），从而给借款人带来不必要的法律风险和经济损失。
- 建议：借款人应保持与贷款机构的良好沟通，及时告知自己的联系方式变化情况，以避免被错误地认定为失联状态。同时，贷款机构也应采取合理、合法的催收方式，尊重借款人的合法权益。
总结：将网贷打来的电话通过手机骚扰拦截功能拦截掉，一般不算失联，但需视具体情况而定。借款人应主动告知贷款机构自己的联系方式变化情况，贷款机构也应采取多种方式进行联系尝试，以确保能够准确判断借款人的状态。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。