你应当首先核实短信的真实性，确认自己并非借款人后，通过联系短信发送方、查询个人信用报告来澄清事实。若发现信息泄露或遭遇诈骗，需及时报警并采取法律措施保护自己的权益。以下是具体分析和建议：
一、核实短信的真实性
要求提供详细信息：
- 你可以要求短信发送方提供详细的借款信息，包括借款人姓名、身份证号、借款金额、借款时间等，与自己的信息进行仔细核对。
- 若发现任何不符之处，很可能是短信发送错误或诈骗行为。此时，应保存好所有相关的短信内容，作为后续证据。
警惕诈骗行为：
- 诈骗分子可能会利用伪造的网贷申请短信进行诈骗，诱导你点击链接或回复信息，进而窃取你的个人信息或资金。
- 因此，在收到此类短信时，务必保持警惕，不要轻易点击短信中的链接或回复敏感信息。
二、联系短信发送方与查询个人信用报告
联系短信发送方：
- 通过官方渠道联系短信发送方（可能是催收公司或贷款机构），明确告知自己并未申请该笔贷款，并提供身份证等证明材料以证清白。
- 要求对方立即停止发送此类短信，并删除与自己相关的所有信息。
查询个人信用报告：
- 登录中国人民银行征信中心官网或使用其他受信任的个人信用查询平台，查看自己的信用报告。
- 仔细检查报告中是否有不明贷款记录或异常信息。一旦发现，应立即与相关部门或机构沟通解决，确认是否存在身份被盗用的情况。
三、排查身份信息是否泄露
检查证件与账户安全：
- 检查自己的身份证、银行卡等重要证件是否丢失或被盗用。如有异常，及时向相关部门挂失补办。
- 登录各大金融机构的官方网站或APP，查询名下是否有异常的账户或贷款记录。
加强密码与账户安全：
- 修改重要账户的密码，设置高强度密码并定期更换。
- 开启账户的多重身份验证功能，如短信验证码、指纹识别等，提高账户的安全性。
四、保留证据并寻求外部帮助
记录并保存证据：
- 对收到的网贷申请短信进行截图或拍照保存，同时记录短信发送的时间、号码等信息。
- 如果与短信发送方进行了沟通，保留好沟通记录，如通话录音、聊天记录等。这些证据在后续可能起到关键作用。
报警处理：
- 怀疑身份信息被盗用或遭遇诈骗时，应及时向公安机关报案，并提供所有相关证据和信息。
- 公安机关会对此类案件进行调查处理，保护你的合法权益。
法律途径维权：
- 若短信发送方的行为侵犯了你的合法权益（如骚扰、诈骗等），你可以根据具体情况考虑通过法律途径维护自己的权益。
- 例如，你可以向法院提起民事诉讼，要求对方停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等。
在整个过程中，请务必保持冷静和理智，不要因为恐慌而做出错误的决定。同时，也要加强自我保护意识，提高警惕性，防止类似事件再次发生。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。