面对未借款却收到催收短信的情况，您应当保持冷静，并按照以下步骤来核实信息、保护自己的合法权益：
一、初步核实与应对
仔细查看短信内容：
- 确认短信中提到的借款平台、金额、时间等具体细节，这些信息将帮助您判断短信的真实性。
- 通过官方渠道（如借款平台的官方网站、客服热线）查询并核对催收机构或借款平台的正规联系方式，避免被虚假信息误导。
查询个人信用报告：
- 登录中国人民银行征信中心官网或前往线下网点获取个人征信报告。
- 仔细检查报告中是否有未知晓的贷款记录，这有助于您判断个人信息是否被冒用。
二、主动联系相关方
联系催收方：
- 与催收机构取得联系，明确表明自己并未借款，并要求对方提供借款合同、放款记录等证明借贷关系的资料。
- 沟通时全程录音，以备后续纠纷作为证据，确保自己的权益不受侵害。
联系借款平台：
- 若短信中提及了借款平台，直接联系该平台客服说明情况，要求平台核实借款人身份信息。
- 正规平台有责任进行调查处理，并给出合理的解释和解决方案。
联系银行（如适用）：
- 如果您怀疑自己的银行卡信息被盗用，应立即联系开户银行查询资金流水。
- 发现异常交易时，及时申请冻结账户，防止资金损失进一步扩大。
三、保留关键证据
保存催收短信：
- 不要删除催收短信，完整保留短信内容、发送时间、号码等信息。
- 通过截屏、拍照等方式进行备份，以防短信被删除或丢失。
记录沟通内容：
- 保存与催收方、借款平台客服等的沟通记录，包括电话录音、聊天记录等。
- 记录中应包含沟通时间、对方身份信息、具体内容等，以便在后续纠纷中作为证据使用。
四、采取维权与保护措施
向监管部门投诉：
- 如果问题未得到解决，您可以向银保监会等金融监管部门投诉。
- 提供详细情况和相关证据，监管部门会进行调查处理，并保护您的合法权益。
报警处理：
- 如果您怀疑个人信息被盗用进行贷款诈骗，应及时向公安机关报案。
- 向警方详细说明情况，提供相关证据，并配合调查工作，以便尽快查明真相并追回损失。
咨询法律意见：
- 如果问题复杂或您无法自行解决，可以咨询专业律师或法律顾问。
- 了解自身权益和可能的法律途径，确保您的合法权益得到充分保护。
加强个人信息保护：
- 在处理过程中，注意保护个人信息和隐私，避免将个人信息泄露给不相关的人或机构。
- 定期更换密码、使用复杂密码等安全措施，提高账户安全性。
总之，面对未借款却收到催收短信的情况，您应保持冷静并采取上述措施来核实信息、保护自己的权益。在必要时寻求专业帮助，以确保问题得到妥善解决。同时，加强个人信息保护意识，防范类似事件再次发生。