消费金融公司确实需要履行反洗钱义务，这一义务的依据主要来源于《中华人民共和国反洗钱法》及相关监管规定。以下是对这一问题的详细解析：
一、法律依据
《中华人民共和国反洗钱法》：
- 该法明确规定了金融机构在反洗钱工作中的义务和责任，包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别、交易监控与报告、资料保存与保密、培训与宣传以及配合调查与协助等多个方面。消费金融公司作为金融机构的一种，自然也需要遵守这些规定。
相关监管规定：
- 除了《反洗钱法》外，中国人民银行等监管机构还发布了一系列关于反洗钱的具体规定和指引，如《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等。这些规定进一步细化了金融机构在反洗钱工作中的具体要求和操作流程，消费金融公司同样需要遵循。
二、消费金融公司反洗钱义务的具体内容
建立健全反洗钱内部控制制度：
- 消费金融公司应制定并实施一套健全的反洗钱内部管理制度，明确负责人责任，设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，并根据经营规模和洗钱风险状况配备充足的人力资源。
客户身份识别与持续识别义务：
- 在与客户建立业务关系或提供规定金额以上的金融服务时，消费金融公司必须要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记，包括姓名、身份证号码、住址等关键信息。
- 在业务关系存续期间，消费金融公司应持续关注客户状况及交易情况，对先前获得的客户身份资料有疑问的，或客户行为异常、有洗钱嫌疑的，应及时重新识别客户身份。
大额交易和可疑交易报告义务：
- 消费金融公司应制定并执行大额交易报告制度，当客户交易达到规定金额时，需及时向反洗钱监测分析中心报告。
- 同时，消费金融公司应建立健全可疑交易监测标准，一旦发现客户交易行为存在异常，涉嫌洗钱等违法犯罪活动，应立即向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并配合相关部门进行调查。
客户身份资料和交易记录保存义务：
- 消费金融公司应依法建立客户身份资料和交易记录保存制度，确保能足以重现每笔交易。客户身份资料和交易记录应至少保存五年，涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，应保存至调查工作结束。
配合反洗钱监管和检查义务：
- 消费金融公司应积极配合反洗钱监管机构的监管和检查，如实提供相关信息和资料。同时，消费金融公司及其工作人员还应依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
反洗钱培训与宣传义务：
- 消费金融公司应加强对员工的反洗钱培训，提高员工的反洗钱意识和业务水平。同时，还应积极开展反洗钱宣传工作，向客户和社会公众普及反洗钱知识。
三、法律后果
如果消费金融公司未履行上述反洗钱义务，可能会面临监管机构的处罚，包括但不限于罚款、警告、责令限期改正等。在严重情况下，还可能涉及刑事责任。因此，消费金融公司应切实增强反洗钱意识，加强内部管理，完善制度建设，确保各项反洗钱义务得到有效落实。
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