结论：小三搬到你们附近的小区，这一行为本身并不直接构成违法。但若其行为侵犯了您的合法权益，如骚扰、侵犯隐私等，则可能涉及法律问题。

详细分析：

1. 行为本身不违法：

   • 从法律的角度来看，一个人选择居住地点是其个人自由，只要该地点不是法律禁止或限制居住的区域，且该人没有违反相关的居住管理规定，那么其选择居住在某个小区并不构成违法。因此，小三搬到你们附近的小区，这一行为本身并不直接违反法律。

2. 可能涉及的法律问题：

   • 骚扰行为：如果小三搬到附近后，对您或您的家庭成员进行持续的骚扰，如频繁打扰、威胁、恐吓等，那么这种行为可能构成《治安管理处罚法》中的骚扰行为，您可以向公安机关报案，要求其制止并处罚。
   • 侵犯隐私：如果小三通过非法手段获取您的个人信息，或者未经允许进入您的住宅、窥视您的私人生活等，那么这种行为可能构成侵犯隐私权，您可以依据《民法典》的相关规定，要求其停止侵害、赔礼道歉并赔偿损失。
   • 其他侵权行为：如果小三的行为还涉及其他侵权行为，如损坏您的财物、诽谤您等，您同样可以依据相关法律规定，要求其承担相应的法律责任。

3. 建议措施：

   • 保持冷静：面对这种情况，首先要保持冷静，不要因为情绪激动而做出过激的行为。
   • 收集证据：如果小三的行为确实侵犯了您的合法权益，那么您需要收集相关证据，如聊天记录、监控录像、证人证言等，以便在需要时向公安机关报案或向法院起诉。
   • 寻求法律帮助：如果您不确定如何处理这种情况，或者小三的行为已经严重影响了您的生活，那么您可以寻求专业的法律帮助，向我咨询具体的法律策略和应对措施。

总结：小三搬到你们附近的小区本身并不违法，但如果其行为侵犯了您的合法权益，那么您有权依据相关法律规定要求其承担相应的法律责任。在处理这种情况时，建议您保持冷静、收集证据并寻求专业的法律帮助。如果您有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请随时向我提问。