结论前置：购买气枪但未发货的情况下要求退款是否违法，需分情况讨论，主要取决于气枪的性质以及买卖双方的约定。
若气枪为法律禁止的枪支类型：
- 法律背景：根据我国《枪支管理法》及相关规定，非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支的，均构成违法行为，将受到法律的严厉制裁。这里的枪支，指的是以火药或者压缩气体等为动力，利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质，足以致人伤亡或者丧失知觉的各种枪支。
- 分析：如果购买的气枪属于上述法律禁止的枪支类型，那么无论是否发货，买卖行为本身就已经违法。在此情况下，要求退款虽然可能是出于避免法律风险的考虑，但买卖双方的行为均已触犯法律，退款行为本身并不改变违法的事实。不过，从减轻法律责任的角度来看，主动停止违法行为（如要求退款）可能在一定程度上被视为有悔过表现，但并不能完全免除法律责任。
- 建议：若已购买或意图购买此类气枪，应立即停止相关行为，并主动向公安机关报告，以减轻可能的法律责任。
若气枪为合法玩具或仿真枪（但需注意仿真枪的管制）：
- 法律背景：对于仿真枪，我国也有严格的管制规定。一般来说，仿真枪的枪口比动能等参数需符合一定标准，否则也可能被视为非法枪支。而合法的玩具枪则通常不具有致伤力，且符合相关安全标准。
- 分析：如果购买的气枪属于合法玩具枪或符合规定的仿真枪（且未超出管制范围），那么买卖行为本身并不违法。在此情况下，如果卖家未发货，买家要求退款通常属于合同纠纷范畴，可以通过协商、调解或诉讼等方式解决。
- 建议：在购买前应仔细了解气枪的性质和法律规定，确保购买的是合法产品。如果卖家未发货且拒绝退款，可以依据《消费者权益保护法》等相关法律规定，通过合法途径维护自己的权益。
关于买卖合同的约定：
- 法律背景：无论气枪的性质如何，买卖双方都应遵守合同约定。如果合同中明确规定了退款条件或违约责任等条款，那么双方应按照合同约定执行。
- 分析：如果合同中明确规定了在未发货的情况下买家有权要求退款，那么买家要求退款就是合法的。反之，如果合同中没有相关规定或规定不明确，那么双方可能需要通过协商或诉讼等方式来解决纠纷。
- 建议：在签订买卖合同时，应仔细阅读合同条款，特别是关于退款、违约责任等方面的约定。如果合同中有不明确或不利于自己的条款，应及时与卖家协商修改或补充。
总结与进一步思考：购买气枪但未发货要求退款是否违法，需根据气枪的性质以及买卖合同的约定来判断。在涉及枪支类商品时，务必谨慎对待，确保购买的是合法产品，并遵守相关法律规定。如果遇到纠纷或疑问，可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供专业的法律建议。