结论概述：警察在按摩店未搜查到证据但带走询问并让关门的行为是否合法，需结合具体情况判断。若警察依法执行职务，则行为合法；若存在程序违法或滥用职权，则可能不合法。

1. 警察搜查与询问的合法性

• 搜查的合法性：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关规定，警察在执行职务时，若怀疑某场所存在违法犯罪活动，有权依法进行搜查。但搜查必须出示搜查证（在紧急情况下，如犯罪嫌疑人可能携带凶器、易燃易爆等危险物品，或者可能隐藏、毁灭、转移犯罪证据等，可以不出示搜查证，但应当在搜查后立即补办），并遵循法定程序。若警察未出示搜查证或搜查程序违法，则搜查行为可能不合法。
• 询问的合法性：警察有权依法对涉嫌违法犯罪的人员进行询问。询问时，警察应当出示工作证件，并告知被询问人权利义务。若警察未出示工作证件或未告知权利义务，则询问行为可能存在瑕疵。但仅凭此点并不足以直接认定询问行为不合法，还需结合其他因素综合判断。

2. 警察让关门的合法性

• 临时查封或封锁：在特定情况下，如为了防止证据灭失、避免危害扩大或保障公共安全等，警察有权依法对涉嫌违法犯罪的场所进行临时查封或封锁。但这一行为必须严格依法进行，且需符合法定条件和程序。
• 行政处罚或强制措施：若按摩店存在违法经营行为（如无证经营、色情服务等），警察或相关行政部门有权依法对其进行行政处罚或采取强制措施，包括责令停业整顿、查封场所等。但这一行为必须基于明确的法律依据和事实证据，且需遵循法定程序。

3. 具体情境下的合法性判断

• 若警察依法执行职务：若警察在搜查前已出示搜查证（或在紧急情况下依法进行搜查），询问时出示了工作证件并告知了权利义务，且让关门的行为是基于防止证据灭失、避免危害扩大或保障公共安全等合法目的，并遵循了法定程序，则这些行为是合法的。
• 若警察存在程序违法或滥用职权：若警察在搜查、询问或让关门的过程中存在程序违法（如未出示搜查证、未告知权利义务等）或滥用职权（如无合法依据强行搜查、询问或查封等）的行为，则这些行为可能不合法。在此情况下，按摩店经营者有权依法维护自己的合法权益，包括向相关部门投诉、申请行政复议或提起行政诉讼等。

4. 建议与措施

• 保留证据：若按摩店经营者认为警察的行为不合法，应尽可能保留相关证据（如搜查证、询问笔录、现场照片或视频等），以便后续维权。
• 咨询专业律师：在面对此类复杂情况时，建议按摩店经营者及时咨询专业律师，以便获得更具体、更专业的法律建议和指导。
• 依法维权：若确认警察的行为存在违法或不当之处，按摩店经营者有权依法维护自己的合法权益，包括向相关部门投诉、申请行政复议或提起行政诉讼等。

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