当然可以报警。面对他人威胁索要钱财的行为，你完全有权利向公安机关报案，这是保护自己合法权益的重要途径。以下是从不同角度对这一问题的详细分析：

1. 法律定性：

   • 威胁索要钱财的行为，很可能构成敲诈勒索罪。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，将受到法律的制裁。虽然4000元可能不构成“数额巨大”，但已经达到了敲诈勒索罪的立案标准（一般地区为2000元至5000元以上），因此，这种行为是违法的，你有权报警。

2. 报警流程：

   • 当你决定报警时，应尽快前往就近的公安机关（如派出所）报案。在报案时，尽量提供详细的证据，如威胁信息的截图、录音、视频等，以及对方的身份信息（如果知道的话）。这些证据将有助于公安机关更快地展开调查，并采取相应的措施。

3. 可能后果：

   • 一旦报警，公安机关将会依法进行调查。如果证据确凿，对方可能会面临刑事处罚，包括有期徒刑、拘役或罚金等。同时，你也有权要求对方返还被威胁索要的钱财，并可能获得一定的民事赔偿。

4. 自我保护建议：

   • 在等待公安机关处理的过程中，你应保持冷静，不要与对方发生进一步的冲突。同时，加强自我保护意识，避免单独行动，尽量与家人或朋友在一起。如果对方继续威胁或骚扰你，及时向公安机关报告，并考虑寻求法律援助或咨询专业律师（比如我，孙赫律师，专注于刑事辩护、职务犯罪领域）。

5. 法律援助与咨询：

   • 如果你在整个过程中有任何疑问或需要进一步的法律帮助，不要犹豫，直接向我咨询。作为专业律师，我将根据你的具体情况，为你提供详细的法律建议和帮助。

总之，面对他人威胁索要钱财的行为，报警是保护自己合法权益的正确选择。同时，也要加强自我保护意识，及时寻求法律帮助。如果你有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请随时向我提问。