利用交易所做违法的事，确实有可能构成非法经营罪，但具体是否构成还需根据违法行为的性质、情节以及相关法律法规来判断。以下从多个角度进行分析：
一、非法经营罪的构成要件
非法经营罪，是指违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的行为：
- 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
- 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
- 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
- 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
二、利用交易所做违法的事与非法经营罪的关系
如果违法行为涉及未经许可经营专营、专卖物品或限制买卖物品：
- 交易所若未经许可，擅自经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品（如烟草、盐等）或其他限制买卖的物品，且情节严重，则可能构成非法经营罪。
如果违法行为涉及非法经营证券、期货业务：
- 交易所若未经国家有关主管部门批准，擅自从事证券、期货交易业务，且情节严重，同样可能构成非法经营罪。这包括未经批准设立证券、期货交易所，或者未经批准在交易所外进行证券、期货交易等行为。
如果违法行为属于其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为：
- 交易所若利用自身平台或资源，从事其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动，如非法集资、传销、洗钱等，且情节严重，也可能构成非法经营罪或其他相关犯罪。
三、具体情节与量刑
- 情节严重性：非法经营罪的成立，除了要求行为符合上述构成要件外，还要求情节严重。情节严重通常指经营数额巨大、造成严重后果、社会影响恶劣等。
- 量刑标准：根据《刑法》第二百二十五条的规定，非法经营罪情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
四、建议与风险提示
- 合规经营：交易所应严格遵守国家法律法规，确保所有经营活动均获得合法授权，并符合相关监管要求。
- 风险防范：交易所应建立健全内部风险防控机制，及时发现并纠正违法违规行为，防止风险扩散和升级。
- 法律咨询：若交易所对自身经营活动的合法性存在疑问，或面临相关法律风险，应及时咨询专业律师，以便及时采取措施防范和化解风险。
总之，利用交易所做违法的事，确实有可能构成非法经营罪或其他相关犯罪。因此，交易所应严格遵守国家法律法规，确保合规经营，以维护市场秩序和自身合法权益。如果您有具体的法律问题或需要进一步的法律咨询，请直接向我提问。