结论前置：对方的行为可能构成违法，具体是否违法以及违法性质需根据实际情况判断，可能涉及侵占罪或不当得利等法律问题。
详细分析：
从合同关系角度分析：
- 您委托对方购买物品，双方之间形成了委托合同关系。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，受托人应当按照委托人的指示处理委托事务，并应当将处理委托事务取得的财产转交给委托人。
- 在此情况下，对方作为受托人，购买了物品后却未将其交给您，而是自己独占，这明显违反了委托合同的约定和法律规定，构成了违约行为。
从侵占罪角度分析：
- 如果对方购买的物品价值较大，且您已经支付了相应的款项（尽管您提到没有给对方钱，但此处我们假设存在其他支付方式或后续需支付的情况，以全面分析），或者您有明确的证据表明该物品属于您所有，对方却拒不归还，那么对方的行为可能构成侵占罪。
- 侵占罪是指以非法占有为目的，将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。在此情况下，如果对方的行为符合侵占罪的构成要件，您可以向公安机关报案，要求追究对方的刑事责任。
从不当得利角度分析：
- 即使对方的行为不构成侵占罪，但其独占您委托购买的物品，也构成了不当得利。不当得利是指没有合法根据，使他人受到损失而自己获得了利益。
- 在此情况下，您有权要求对方返还该物品或者赔偿您因此遭受的损失。如果对方拒绝返还或赔偿，您可以通过民事诉讼的方式维护自己的合法权益。
法律建议：
- 收集证据：首先，您需要收集相关证据，如委托合同、聊天记录、转账记录（如果有的话）、物品购买凭证等，以证明您与对方之间的委托关系以及对方独占物品的事实。
- 协商解决：在收集到足够证据后，您可以尝试与对方进行协商，要求其返还物品或赔偿损失。如果对方愿意配合，那么问题可能得到快速解决。
- 法律途径：如果协商无果，您可以考虑通过法律途径维护自己的权益。根据具体情况，您可以选择向公安机关报案（如果涉嫌侵占罪）或者向人民法院提起民事诉讼（要求返还物品或赔偿损失）。
后续行动建议：
- 在处理此类问题时，请务必保持冷静和理性，避免采取过激行为。
- 如果您对法律程序不熟悉或感到困惑，建议咨询专业律师（即我本人，陈文金律师，专注于合同纠纷、公司事务领域）以获取更具体的法律建议和指导。
如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。