面对催收进行短信轰炸的情况，这确实是一种令人不安且可能侵犯个人权益的行为。为了有效应对并保护自己的合法权益，你可以按照以下步骤来处理：
一、保持冷静，收集并保留证据
首先，面对频繁的威胁短信，保持冷静至关重要。不要被短信内容激怒或过度惊慌，以免做出不理智的回应。紧接着，你需要收集并保留所有相关的短信证据。这包括短信的原文、发送号码、发送时间等详细信息。你可以通过手机截图、转发到电子邮箱或保存到其他安全的存储设备中，以确保这些证据不会丢失或被删除。这些证据在后续维权过程中将起到至关重要的作用。
二、判断短信性质和来源
接下来，你需要仔细判断这些短信的性质和来源。合法催收通常会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。如果短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，那么这些短信很可能属于非法催收。同时，尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方，可能是债权方自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。
三、与相关方沟通协商
根据短信的性质和来源，你可以采取不同的应对措施：
与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且你确实存在逾期未还款的情况，建议主动与债权方取得联系。说明你的经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。通过积极沟通，往往能够找到双方都能接受的解决方案。
要求停止非法行为：对于非法催收短信，你应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为。告知对方这种行为可能涉及违法，并保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。
及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，你应根据相关法律法规，及时向当地公安机关报案。提供相关证据，如短信截图等，以便公安机关依法进行调查处理。
四、向监管机构投诉或寻求法律帮助
如果问题未能得到妥善解决，你可以进一步采取以下措施：
向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，你可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，你可以向中国互联网金融协会投诉。在投诉时，提供详细的证据材料，以便监管机构能够准确了解情况并采取相应措施。
寻求法律帮助：如果威胁短信给你造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施来维护自己的合法权益。
五、加强个人信息安全
在整个处理过程中，你还需要加强个人信息安全保护。确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。同时，提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。
综上所述，面对催收进行短信轰炸的情况，你应保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助，并加强个人信息安全保护。这些步骤将有助于你有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。