可以报警，但需根据具体情况判断是否构成刑事犯罪或民事纠纷，并采取相应法律措施。以下分情况说明：

1. 若对方行为涉嫌刑事犯罪
   根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，若对方以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实或隐瞒真相的方式骗取财物（如虚构有枪支可售、伪造交易记录等），且数额较大（通常为3000元至1万元以上，具体标准因地区而异），则可能构成合同诈骗罪。此时，您可立即向公安机关报案，提供转账记录、聊天记录、对方身份信息等证据，公安机关将依法立案侦查。

2. 若对方行为属于民事纠纷
   若对方因客观原因（如资金链断裂、货物被扣押等）无法履行合同，但无非法占有目的，则可能仅构成民事违约。此时，您仍可报警，但公安机关可能仅作调解处理。若调解无果，您需向法院提起民事诉讼，要求对方继续履行合同（如交付枪支）或赔偿损失（如返还货款、支付违约金等）。需注意，若枪支属于法律禁止流通的物品（如仿真枪、气枪等），合同可能因违反法律强制性规定而被认定无效，此时您仅能主张返还货款，无法要求交付枪支。

3. 关于枪支的合法性问题
   需特别强调：我国对枪支实行严格管制，任何非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支的行为均构成犯罪。若您购买的枪支属于法律禁止流通的物品（如以火药为动力发射枪弹的非军用枪支、以压缩气体等为动力的其他非军用枪支等），即使对方未发货，您也可能因非法买卖枪支罪的共犯（如明知对方无合法资质仍购买）或非法持有枪支罪（如实际接收枪支）面临刑事处罚。因此，建议您立即停止此类交易，并主动向公安机关说明情况，以争取从轻处理。

行动建议：

• 立即收集并保存所有与交易相关的证据（如转账记录、聊天记录、对方身份信息等）；
  
• 根据对方行为性质，选择向公安机关报案或向法院提起民事诉讼；
  
• 若涉及枪支交易，务必主动配合公安机关调查，避免因涉嫌犯罪而承担法律责任。
  

如有进一步疑问，可直接向我咨询。