面对催收方匿名恐吓的情况，你首先要明确的是，这种行为是违法的，你有权采取措施保护自己。以下是从不同角度给出的法律建议：
一、立即报警，确保安全
报警的必要性：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》及《中华人民共和国刑法》的相关规定，任何形式的威胁他人人身安全的行为都是违法的，可能面临治安管理处罚乃至刑事责任。
- 匿名恐吓往往伴随着不确定性，可能引发更大的心理压力和安全隐患。因此，第一时间报警是确保自身安全的关键步骤。
报警的具体操作：
- 拨打110报警电话，详细描述所遭受的恐吓内容、时间、地点以及可能的催收方信息（即使匿名，也应提供尽可能多的线索）。
- 要求公安机关立即介入处理，并跟进案件进展。
二、全面收集证据，为维权做准备
证据收集的重要性：
- 证据是维权的基础。在面临匿名恐吓时，全面、合法地收集证据至关重要。
证据收集的具体方法：
- 通话记录与录音：如果恐吓是通过电话进行的，确保保存通话记录，并尝试合法录音（需注意录音的合法性，避免侵犯他人隐私）。
- 书面材料：包括短信、邮件、信件等所有带有恐吓内容的文字信息，都应妥善保存。
- 视频影像：如果条件允许，利用监控摄像头或手机拍摄下可能的暴力或恐吓场景（需确保拍摄行为合法）。
- 证人证言：如果有目击者，留下他们的联系方式以便后续作证。
三、通过法律途径维权
向相关机构投诉举报：
- 公安机关：除立即报警外，还可向当地派出所或刑警队详细陈述案情，提交证据，要求进一步调查处理。
- 金融监管部门：如果恐吓与贷款或金融业务相关，可向中国银保监会等金融监管机构投诉，说明遭遇的暴力催收问题，并提供相关证据。
- 互联网金融协会：若涉及互联网金融平台，可向中国互联网金融协会投诉，协会将依法处理并对违规平台进行通报和处罚。
提起民事诉讼：
- 如果恐吓行为导致了你的人身伤害、财产损失或精神损害，你可以在律师的指导下向人民法院提起民事诉讼，要求催收人员或相关机构承担民事赔偿责任。
- 提起诉讼前，确保已收集到充分的证据，并咨询专业律师以制定合适的诉讼策略。
四、其他辅助措施
联系贷款机构：
- 如果恐吓与贷款相关，主动联系贷款机构，反映情况并要求协助解决问题。贷款机构对其合作的催收公司有一定的管理责任。
明确拒绝非法债务：
- 对于高利放贷等非法债务产生的催收行为，应坚决拒绝并明确告知催收人员。根据法律规定，催收非法债务的行为同样可能受到刑事处罚。
面对催收方匿名恐吓的情况，你应保持冷静，立即报警，并全面收集证据。同时，通过法律途径维权，保护自己的合法权益。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。